Сравнение DXSLX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXSLX или UPRO.
Основные характеристики
| DXSLX | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.23% | 71.69% |
| Дох-ть за 1 год | 55.21% | 101.47% |
| Дох-ть за 3 года | 5.85% | 9.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.58% | 24.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.22% | 24.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 16.31 | 17.02 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 21.26% | 36.17% |
| Макс. просадка | -89.55% | -76.82% |
| Текущая просадка | -1.50% | -2.79% |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и UPRO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и UPRO
С начала года, DXSLX показывает доходность 41.23%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 71.69%. За последние 10 лет акции DXSLX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 15.22% против 24.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и UPRO
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXSLX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и UPRO
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности UPRO в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.73% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и UPRO
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и UPRO
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 6.58%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.