PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXSLX с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXSLX и UPRO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DXSLX с UPRO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXSLX или UPRO.

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXSLX:

0.50

UPRO:

0.31

Коэф-т Сортино

DXSLX:

0.85

UPRO:

0.72

Коэф-т Омега

DXSLX:

1.12

UPRO:

1.10

Коэф-т Кальмара

DXSLX:

0.48

UPRO:

0.27

Коэф-т Мартина

DXSLX:

1.73

UPRO:

0.84

Индекс Язвы

DXSLX:

8.79%

UPRO:

15.54%

Дневная вол-ть

DXSLX:

35.77%

UPRO:

58.52%

Макс. просадка

DXSLX:

-89.91%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

DXSLX:

-7.92%

UPRO:

-19.46%

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -9.79%. За последние 10 лет акции DXSLX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 18.30% против 21.55% соответственно.

DXSLX

С начала года

-1.19%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-5.84%

1 год

16.27%

3 года

17.17%

5 лет

23.22%

10 лет

18.30%

UPRO

С начала года

-9.79%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-17.37%

1 год

14.90%

3 года

20.77%

5 лет

30.70%

10 лет

21.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий DXSLX и UPRO

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXSLX и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXSLX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXSLX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и UPRO

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности UPRO в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		12.21%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.40%7.21%6.99%0.00%5.14%4.06%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.11%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и UPRO

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и UPRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и UPRO

Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 8.16%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...