PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSLX с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSLX с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds - DXSLX tracks the S&P 500 Index while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSLX returned 27.39%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DXSLX charges 1.35%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность 17.64%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции DXSLX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 27.39% против 30.09% соответственно.

DXSLX

1 день
0.22%
1 месяц
9.76%
С начала года
17.64%
6 месяцев
17.31%
1 год
46.29%
3 года*
33.41%
5 лет*
17.87%
10 лет*
27.39%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSLX и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		17.64%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between DXSLX and UPRO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.99

The correlation between DXSLX and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с SSODXSLX с RYTNXDXSLX с FNWFXDXSLX с DXQLXDXSLX с TQQQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

DXSLX vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSLX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSLXUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.30

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.76

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.03

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

12.80

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSLX vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSLXUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и UPRO

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSLXUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-76.82%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-26.78%

+10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.90%

-48.87%

+16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.67%

-63.94%

+19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-76.82%

+15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.55%

-14.42%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

6.33%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и UPRO

Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 4.83%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSLXUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

8.45%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

26.60%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

35.35%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

50.32%

-19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

53.74%

-15.14%

Сравнение комиссий DXSLX и UPRO

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и UPRO

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		6.48%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DXSLX and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to DXSLX (4.83%). In terms of maximum drawdown, DXSLX dropped -91.80% vs UPRO's -76.82%.

DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSLX и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор