Сравнение DXSLX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXSLX имеют среднегодовую доходность 24.53%, а акции UPRO немного впереди с 25.53%.
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и UPRO
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
DXSLX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
DXSLX
UPRO
Сравнение DXSLX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 4.22 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и UPRO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и UPRO
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и UPRO
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -76.82% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -33.38% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -63.94% | +19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -76.82% | +15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -18.68% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -14.53% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 8.41% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и UPRO
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 9.70%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 16.04% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 28.48% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 54.36% | -21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 50.34% | -18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 53.69% | -15.09% |