PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXSLX с RYTNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXSLX и RYTNX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DXSLX с RYTNX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX).

DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXSLX или RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXSLX:

0.44

RYTNX:

0.36

Коэф-т Сортино

DXSLX:

0.86

RYTNX:

0.76

Коэф-т Омега

DXSLX:

1.12

RYTNX:

1.11

Коэф-т Кальмара

DXSLX:

0.49

RYTNX:

0.39

Коэф-т Мартина

DXSLX:

1.78

RYTNX:

1.35

Индекс Язвы

DXSLX:

8.75%

RYTNX:

10.29%

Дневная вол-ть

DXSLX:

35.85%

RYTNX:

39.59%

Макс. просадка

DXSLX:

-89.91%

RYTNX:

-89.80%

Текущая просадка

DXSLX:

-7.57%

RYTNX:

-10.50%

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у RYTNX с доходностью -3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXSLX имеют среднегодовую доходность 18.37%, а акции RYTNX немного отстают с 17.70%.

DXSLX

С начала года

-0.81%

1 месяц

12.42%

6 месяцев

-5.21%

1 год

15.72%

3 года

16.85%

5 лет

23.55%

10 лет

18.37%

RYTNX

С начала года

-3.15%

1 месяц

14.22%

6 месяцев

-8.23%

1 год

14.13%

3 года

17.64%

5 лет

23.78%

10 лет

17.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Сравнение комиссий DXSLX и RYTNX

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXSLX и RYTNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXSLX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг риск-скорректированной доходности RYTNX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXSLX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTNX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и RYTNX

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности RYTNX в 5.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		12.16%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.40%7.21%6.99%0.00%5.14%4.06%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.62%5.45%0.14%0.00%2.16%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%2.25%

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и RYTNX

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.91%, примерно равная максимальной просадке RYTNX в -89.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и RYTNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и RYTNX

Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 8.02%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...