PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXSLX с RYTNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSLX с RYTNX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX).

DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXSLX или RYTNX.

Корреляция

Корреляция между DXSLX и RYTNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXSLX:

0.02

RYTNX:

0.08

Коэф-т Сортино

DXSLX:

0.32

RYTNX:

0.42

Коэф-т Омега

DXSLX:

1.05

RYTNX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DXSLX:

0.05

RYTNX:

0.11

Коэф-т Мартина

DXSLX:

0.14

RYTNX:

0.36

Индекс Язвы

DXSLX:

12.31%

RYTNX:

11.75%

Дневная вол-ть

DXSLX:

36.31%

RYTNX:

39.09%

Макс. просадка

DXSLX:

-89.55%

RYTNX:

-89.80%

Текущая просадка

DXSLX:

-21.17%

RYTNX:

-21.38%

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у RYTNX с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции DXSLX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: 12.76% против 14.91% соответственно.

DXSLX

С начала года

-7.97%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

-19.23%

1 год

0.81%

5 лет

18.85%

10 лет

12.76%

RYTNX

С начала года

-11.23%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-19.18%

1 год

3.19%

5 лет

21.49%

10 лет

14.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DXSLX и RYTNX

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXSLX и RYTNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXSLX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг риск-скорректированной доходности RYTNX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXSLX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и RYTNX

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности RYTNX в 0.41%

TTM2024202320222021202020192018
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		1.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.69%0.00%0.01%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		0.41%0.37%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и RYTNX

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.55%, примерно равная максимальной просадке RYTNX в -89.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и RYTNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и RYTNX

Загрузка...