Сравнение DXSLX с RYTNX

С начала года, DXSLX показывает доходность 27.64%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 37.67%. За последние 10 лет акции DXSLX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: 14.08% против 16.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTNX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как RYTNX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.55%, примерно равная максимальной просадке RYTNX в -89.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и RYTNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.