Сравнение DXSLX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXSLX или TQQQ.
Основные характеристики
| DXSLX | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.24% | 17.90% |
| Дох-ть за 1 год | 43.86% | 110.37% |
| Дох-ть за 3 года | 9.30% | 8.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.99% | 33.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.26% | 37.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 20.30% | 48.50% |
| Макс. просадка | -89.91% | -81.66% |
| Current Drawdown | -1.76% | -31.01% |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и TQQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и TQQQ
С начала года, DXSLX показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 17.90%. За последние 10 лет акции DXSLX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 19.26% против 37.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и TQQQ
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXSLX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и TQQQ
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TQQQ в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 6.99% | 0.00% | 5.14% | 4.06% | 5.23% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.18% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и TQQQ
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 6.43%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.72%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.