Сравнение DXSLX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXSLX или TQQQ.
Основные характеристики
| DXSLX | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.23% | 59.60% |
| Дох-ть за 1 год | 55.21% | 88.74% |
| Дох-ть за 3 года | 5.85% | 0.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.58% | 34.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.22% | 35.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 16.31 | 7.20 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 21.26% | 51.33% |
| Макс. просадка | -89.55% | -81.66% |
| Текущая просадка | -1.50% | -6.61% |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и TQQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и TQQQ
С начала года, DXSLX показывает доходность 41.23%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 59.60%. За последние 10 лет акции DXSLX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 15.22% против 35.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и TQQQ
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXSLX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и TQQQ
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TQQQ в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.19% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и TQQQ
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 6.58%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.