Сравнение DXSLX с ULPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXSLX или ULPIX.
Основные характеристики
| DXSLX | ULPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.23% | 46.68% |
| Дох-ть за 1 год | 55.21% | 63.51% |
| Дох-ть за 3 года | 5.85% | 6.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.58% | 14.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.22% | 15.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | 16.31 | 16.22 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.95% |
| Дневная вол-ть | 21.26% | 25.09% |
| Макс. просадка | -89.55% | -89.55% |
| Текущая просадка | -1.50% | -1.77% |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и ULPIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и ULPIX
С начала года, DXSLX показывает доходность 41.23%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 46.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXSLX имеют среднегодовую доходность 15.22%, а акции ULPIX немного впереди с 15.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и ULPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии ULPIX в 1.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXSLX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и ULPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ULPIX в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.01% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 0.61% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.42% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и ULPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.55%, примерно равная максимальной просадке ULPIX в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и ULPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и ULPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 6.58%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.