Сравнение DXSLX с ULPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и ULPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | -10.31% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у ULPIX с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции ULPIX по среднегодовой доходности: 24.53% против 19.67% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
ULPIX
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 19.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и ULPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии ULPIX в 1.46%.
Доходность на риск
DXSLX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
DXSLX
ULPIX
Сравнение DXSLX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.71 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.03 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и ULPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и ULPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности ULPIX в 10.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 10.16% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и ULPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и ULPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -89.68% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -23.37% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -46.92% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -59.41% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -13.54% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -34.03% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 5.42% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и ULPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 9.70%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 10.64% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 19.05% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 36.79% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 33.93% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 35.41% | +3.19% |