PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с DIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSO tracks the S&P 500 while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 23.71%/yr vs 4.89%/yr for DIG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности SSO и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 64.10%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 23.71% против 4.89% соответственно.

SSO

1 день
0.47%
1 месяц
-0.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.11%
1 год
45.16%
3 года*
35.32%
5 лет*
18.74%
10 лет*
23.71%

DIG

1 день
2.61%
1 месяц
8.65%
С начала года
64.10%
6 месяцев
60.87%
1 год
88.36%
3 года*
21.36%
5 лет*
27.91%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		14.49%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		64.10%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between SSO and DIG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.60

The correlation between SSO and DIG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSO и DIG

Секторы
SSO
DIG

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
65.4%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SSO
35.6%
DIG

-

Финансовые услуги

SSO
11.8%
DIG
6.7%

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
DIG

-

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
DIG

-

Здравоохранение

SSO
8.5%
DIG

-

Промышленность

SSO
8.3%
DIG

-

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
DIG

-

Энергетика

SSO
3.5%
DIG
65.4%

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
DIG

-

Недвижимость

SSO
1.9%
DIG

-

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с EXPDIG с NRGU

Доходность на риск

SSO vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSODIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.18

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.58

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.81

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

10.26

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSODIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.18

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.08

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.00

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SSO и DIG

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSODIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-97.04%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-23.29%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-42.41%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-46.02%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-92.53%

+33.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-51.93%

+46.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.56%

-64.36%

+44.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

8.65%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и DIG

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 7.49%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSODIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

14.23%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

33.23%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

40.87%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

51.63%

-17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

57.81%

-21.87%

Сравнение комиссий SSO и DIG

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и DIG

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DIG в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.52%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and DIG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (14.23%) compared to SSO (7.49%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.71% vs 4.89% for DIG. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.71% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.64% for SSO.

SSO tracks S&P 500, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор