PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSO с DGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SSO и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции DGP по среднегодовой доходности: 24.02% против 18.07% соответственно.


SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-0.82%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
43.79%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%

DGP

1 день
0.07%
1 месяц
-20.18%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-9.56%
1 год
37.75%
3 года*
52.03%
5 лет*
27.95%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и DGP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500
15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
-10.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Correlation

The correlation between SSO and DGP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.05

Over the past year, SSO and DGP have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra S&P500

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Доходность на риск

SSO vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SSODGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.86

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

2.42

+7.94

SSO vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа DGP равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и DGP

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и DGP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SSODGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-75.31%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-43.98%

+25.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-43.98%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-51.24%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-51.24%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-40.12%

+35.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-41.08%

+21.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

15.62%

-11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и DGP

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 8.74%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SSODGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

15.73%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

48.34%

-29.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

54.11%

-29.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

39.21%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

35.27%

+0.68%

Сравнение комиссий SSO и DGP

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и DGP

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы


SSO and DGP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGP has higher volatility (15.73%) compared to SSO (8.74%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs DGP's -75.31%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.02% vs 18.07% for DGP. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.02% return vs 18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SSO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for DGP.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while DGP is Leveraged Commodities. SSO tracks S&P 500, while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.75% for DGP.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и DGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор