Сравнение SSG с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SSG и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSG и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -5.39% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SSG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -58.98% против -72.80% соответственно.
SSG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -77.08%
- 3 года*
- -70.14%
- 5 лет*
- -61.10%
- 10 лет*
- -58.98%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и UVXY
И SSG, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SSG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SSG
UVXY
Сравнение SSG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.51 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | -0.30 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.66 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.80 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.51 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | -0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | -0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SSG и UVXY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и UVXY
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.52% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и UVXY
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.01% | -85.64% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -99.77% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.49% | -98.53% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.57% | 71.09% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и UVXY
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 22.10%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 45.03% | -22.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 71.80% | -22.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.15% | 113.07% | -35.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.00% | 105.47% | -28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 114.51% | -45.96% |