PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -62.12%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SSG и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -62.12% против 30.09% соответственно.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SSG and UPRO is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.74

The correlation between SSG and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и UPRO

Секторы
SSG
UPRO

Финансовые услуги

50.7%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SSG
50.7%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

SSG

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

SSG

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

UPRO
2.0%

Энергетика

SSG

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

SSG

-

UPRO
3.8%

Промышленность

SSG

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

SSG

-

UPRO
0.8%

Технологии

SSG

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

SSG

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SSG vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
2.30

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
2.76

-5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.36

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.03

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

12.80

-14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

2.30

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.46

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

0.56

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.65

-1.44

Просадки

Сравнение просадок SSG и UPRO

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-26.78%

-54.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-48.87%

-49.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-63.94%

-35.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-76.82%

-23.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.09%

-97.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-14.42%

-74.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

6.33%

+44.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и UPRO

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

8.45%

+12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

26.60%

+20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

35.35%

+26.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

50.32%

+27.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

53.74%

+15.23%

Сравнение комиссий SSG и UPRO

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и UPRO

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SSG and UPRO have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -62.12% for SSG. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -62.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 0.68% for UPRO.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор