PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -62.12%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -62.12% против 24.21% соответственно.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SSG and SSO is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.74

The correlation between SSG and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и SSO

Секторы
SSG
SSO

Финансовые услуги

50.7%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SSG
50.7%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

SSG

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

SSG

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

SSO
4.9%

Энергетика

SSG

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

SSG

-

SSO
8.5%

Промышленность

SSG

-

SSO
8.3%

Недвижимость

SSG

-

SSO
1.9%

Технологии

SSG

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

SSG

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SSG vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
2.25

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
2.86

-5.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.38

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.91

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

12.80

-14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

2.25

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.59

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

0.68

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.42

-1.20

Просадки

Сравнение просадок SSG и SSO

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.67%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-18.17%

-63.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-35.21%

-63.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-46.73%

-52.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-59.34%

-40.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.40%

-98.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-19.57%

-69.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

4.13%

+46.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SSO

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

5.66%

+15.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

17.78%

+29.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

23.60%

+38.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

33.65%

+43.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

35.89%

+33.08%

Сравнение комиссий SSG и SSO

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SSO

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SSO have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -62.12% for SSG. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -62.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 0.62% for SSO.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор