PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSG с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.11%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -61.11% против 23.26% соответственно.

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SSG and SSO is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.74

The correlation between SSG and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и SSO

Секторы
SSG
SSO

Финансовые услуги

93.3%
24.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

SSG
93.3%
SSO
24.5%

Сырьевые материалы

SSG

-

SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

SSG

-

SSO
6.8%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

SSO
6.5%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

SSO
3.2%

Энергетика

SSG

-

SSO
1.5%

Здравоохранение

SSG

-

SSO
6.3%

Промышленность

SSG

-

SSO
5.5%

Недвижимость

SSG

-

SSO
1.3%

Технологии

SSG

-

SSO
25.9%

Коммунальные услуги

SSG

-

SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZK
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SSG vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.52

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.05

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.09

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

8.58

-10.16

SSG vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и SSO

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.67%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-18.17%

-57.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-35.21%

-63.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-46.73%

-52.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-59.34%

-40.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.70%

-97.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-19.48%

-69.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

4.41%

+40.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SSO

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

6.83%

+24.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

19.92%

+39.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

25.02%

+47.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.15%

33.87%

+45.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

35.86%

+34.07%

Сравнение комиссий SSG и SSO

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SSO

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SSO have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -61.11% for SSG. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.67% for SSO.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор