Сравнение SSG с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SSG и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSG и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -1.48% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -10.23% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -58.81% против 21.06% соответственно.
SSG
- 1 день
- -11.17%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -76.82%
- 3 года*
- -69.74%
- 5 лет*
- -60.78%
- 10 лет*
- -58.81%
SSO
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и SSO
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SSG vs. SSO — Ранг доходности на риск
SSG
SSO
Сравнение SSG c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.73 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | 1.23 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.20 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.18 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.73 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | 0.46 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | 0.59 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.38 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между SSG и SSO составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SSO
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SSO в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.30% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.82% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и SSO
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.67% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.01% | -23.17% | -61.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -46.73% | -52.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -59.34% | -40.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -13.46% | -86.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.49% | -19.72% | -68.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.38% | 5.38% | +68.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SSO
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 10.60% | +11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.00% | 18.95% | +30.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.13% | 36.45% | +40.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.03% | 33.66% | +43.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 35.86% | +32.69% |