PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SHOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SSG returned -74.84%/yr vs 53.55%/yr for SHOC. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 73.38%.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

SHOC

1 день
0.94%
1 месяц
25.12%
С начала года
73.38%
6 месяцев
70.44%
1 год
149.45%
3 года*
53.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%-17.40%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		73.38%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Correlation

The correlation between SSG and SHOC is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

-0.94

The correlation between SSG and SHOC has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и SHOC

Секторы
SSG
SHOC

Финансовые услуги

50.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
50.7%
SHOC

-

Сырьевые материалы

SSG

-

SHOC

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

SHOC

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

SHOC

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

SHOC

-

Энергетика

SSG

-

SHOC

-

Здравоохранение

SSG

-

SHOC

-

Промышленность

SSG

-

SHOC

-

Недвижимость

SSG

-

SHOC

-

Технологии

SSG

-

SHOC
100.0%

Коммунальные услуги

SSG

-

SHOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLK

Доходность на риск

SSG vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGSHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
4.78

-6.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
4.84

-7.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.66

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

10.30

-11.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

38.30

-39.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

4.78

-6.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

1.55

-2.34

Просадки

Сравнение просадок SSG и SHOC

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SHOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-37.54%

-62.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-14.59%

-66.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-37.54%

-60.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-7.47%

-81.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

3.92%

+46.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SHOC

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

11.47%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

24.61%

+22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

31.53%

+30.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

35.16%

+42.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

35.16%

+33.81%

Сравнение комиссий SSG и SHOC

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SHOC

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности SHOC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SHOC have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to SHOC (11.47%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SHOC's -37.54%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.55% vs -74.84% for SSG. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SHOC has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.55% return vs -74.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 0.14% for SHOC.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while SHOC is Semiconductors. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Strive. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.40% for SHOC.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор