Сравнение SSG с SHOC
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SSG returned -71.55%/yr vs 43.15%/yr for SHOC. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 53.48%.
SSG
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -51.72%
- С начала года
- -55.75%
- 1 год
- -70.02%
- 3 года*
- -71.55%
- 5 лет*
- -66.19%
- 10 лет*
- -61.11%
SHOC
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.48%
- 1 год
- 91.79%
- 3 года*
- 43.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -55.75% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | -16.29% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 53.48% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.79% |
Correlation
The correlation between SSG and SHOC is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | -0.94 |
The correlation between SSG and SHOC has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SSG и SHOC
Секторы
SSG
SHOC
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SSG
SHOC
-
Сырьевые материалы
SSG
-
SHOC
-
Коммуникационные услуги
SSG
-
SHOC
-
Потребительский циклический сектор
SSG
-
SHOC
-
Потребительский защитный сектор
SSG
-
SHOC
-
Энергетика
SSG
-
SHOC
-
Здравоохранение
SSG
-
SHOC
-
Промышленность
SSG
-
SHOC
-
Недвижимость
SSG
-
SHOC
-
Технологии
SSG
-
SHOC
Коммунальные услуги
SSG
-
SHOC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. SHOC — Ранг доходности на риск
SSG
SHOC
Сравнение SSG c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.94 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 18.84 | -20.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и SHOC
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -37.54% | -62.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | -15.53% | -60.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | -37.54% | -61.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.53% | -84.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.64% | -7.48% | -81.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.45% | 4.89% | +39.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SHOC
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) с волатильностью 18.30%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | 18.30% | +12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.09% | 32.26% | +26.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.23% | 38.29% | +33.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.15% | 36.53% | +42.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.93% | 36.53% | +33.40% |
Сравнение комиссий SSG и SHOC
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SHOC
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности SHOC в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 9.21% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and SHOC have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (30.96%) compared to SHOC (18.30%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SHOC's -37.54%.
On 3-year performance, SHOC leads with 43.15% vs -71.55% for SSG. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SHOC has been the lower-risk option at 18.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 43.15% return vs -71.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.
SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.13% for SHOC.
SSG is categorized as Leveraged Equities, while SHOC is Semiconductors. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Strive. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор