Сравнение SSG с HIBS
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSG returned -66.19%/yr vs -55.09%/yr for HIBS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSG charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности SSG и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSG показывает доходность -55.75%, а HIBS немного выше – -55.49%.
SSG
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -51.72%
- С начала года
- -55.75%
- 1 год
- -70.02%
- 3 года*
- -71.55%
- 5 лет*
- -66.19%
- 10 лет*
- -61.11%
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -55.75% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -13.43% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
Correlation
The correlation between SSG and HIBS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between SSG and HIBS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. HIBS — Ранг доходности на риск
SSG
HIBS
Сравнение SSG c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.55 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и HIBS
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | -79.06% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | -96.91% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | -98.70% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.64% | -93.20% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.45% | 47.30% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и HIBS
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеют волатильность 30.96% и 29.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | 29.60% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.09% | 64.22% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.23% | 77.53% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.15% | 83.90% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.93% | 95.33% | -25.40% |
Сравнение комиссий SSG и HIBS
SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и HIBS
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности HIBS в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 9.21% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and HIBS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (30.96%) compared to HIBS (29.60%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs HIBS's -99.98%.
On 5-year performance, HIBS leads with -55.09% vs -66.19% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 29.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBS has performed better with a -55.09% return vs -66.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 7.97% for HIBS.
SSG is categorized as Leveraged Equities, while HIBS is Inverse Equities. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 1.06% for HIBS.
HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор