PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSG с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.11%/yr vs -10.35%/yr for ERX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности SSG и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -61.11% против -10.35% соответственно.

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between SSG and ERX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.40

The correlation between SSG and ERX shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSG и ERX

Секторы
SSG
ERX

Финансовые услуги

93.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
93.3%
ERX

-

Сырьевые материалы

SSG

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

ERX

-

Энергетика

SSG

-

ERX
100.0%

Здравоохранение

SSG

-

ERX

-

Промышленность

SSG

-

ERX

-

Недвижимость

SSG

-

ERX

-

Технологии

SSG

-

ERX

-

Коммунальные услуги

SSG

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZK
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

SSG vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.64

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.12

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.30

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

5.95

-7.53

SSG vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и ERX

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.54%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-29.97%

-46.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-42.34%

-56.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-46.90%

-52.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-98.59%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-92.05%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-67.18%

-21.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

11.57%

+32.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и ERX

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

12.31%

+18.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

33.63%

+25.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

42.09%

+30.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.15%

51.72%

+27.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

68.92%

+1.01%

Сравнение комиссий SSG и ERX

SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и ERX

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности ERX в 1.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and ERX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -10.35% vs -61.11% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.35% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 1.62% for ERX.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор