Сравнение SSG с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
SSG и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSG и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSG и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -5.39% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -58.98% против -6.32% соответственно.
SSG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -77.08%
- 3 года*
- -70.14%
- 5 лет*
- -61.10%
- 10 лет*
- -58.98%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и ERX
SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
SSG vs. ERX — Ранг доходности на риск
SSG
ERX
Сравнение SSG c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.97 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | 1.42 | -3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.21 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.41 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.87 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.97 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | 0.66 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | -0.09 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.09 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между SSG и ERX составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и ERX
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.52% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и ERX
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.54% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.01% | -35.17% | -49.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -46.90% | -52.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -98.59% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -91.33% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.49% | -66.78% | -21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.57% | 17.26% | +56.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и ERX
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 13.01% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 29.14% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.15% | 50.15% | +27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.00% | 52.18% | +24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 69.25% | -0.70% |