Сравнение SSG с EDV
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.11%/yr vs -4.06%/yr for EDV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SSG charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности SSG и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -61.11% против -4.06% соответственно.
SSG
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -51.72%
- С начала года
- -55.75%
- 1 год
- -70.02%
- 3 года*
- -71.55%
- 5 лет*
- -66.19%
- 10 лет*
- -61.11%
EDV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- -4.52%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -11.76%
- 10 лет*
- -4.06%
Сравнение доходности по годам SSG и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -55.75% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -2.52% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Correlation
The correlation between SSG and EDV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between SSG and EDV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. EDV — Ранг доходности на риск
SSG
EDV
Сравнение SSG c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.21 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.44 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и EDV
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.96% | -40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | -12.54% | -63.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | -26.42% | -72.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | -55.03% | -44.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -59.96% | -40.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -55.28% | -44.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.64% | -23.62% | -65.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.45% | 5.90% | +38.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и EDV
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | 3.99% | +26.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.09% | 10.11% | +48.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.23% | 14.06% | +58.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.15% | 21.55% | +57.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.93% | 19.73% | +50.20% |
Сравнение комиссий SSG и EDV
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и EDV
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности EDV в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.24% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 9.21% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and EDV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (30.96%) compared to EDV (3.99%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs EDV's -59.96%.
On 10-year performance, EDV leads with -4.06% vs -61.11% for SSG. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDV has performed better with a -4.06% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.
SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 5.24% for EDV.
SSG is categorized as Leveraged Equities, while EDV is Government Bonds. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.05% for EDV.
EDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор