PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с EDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -62.12%/yr vs -3.32%/yr for EDV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SSG charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности SSG и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -62.12% против -3.32% соответственно.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

EDV

1 день
-0.48%
1 месяц
1.42%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-3.69%
1 год
4.85%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-10.02%
10 лет*
-3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.72%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Correlation

The correlation between SSG and EDV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г.

0.21

The correlation between SSG and EDV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

SSG vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
0.33

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
0.58

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.06

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.39

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

0.90

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа EDV равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

0.33

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

-0.47

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

-0.17

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.12

-0.91

Просадки

Сравнение просадок SSG и EDV

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.96%

-40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-12.54%

-68.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-26.99%

-71.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-55.03%

-44.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-59.96%

-40.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-54.45%

-45.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-23.43%

-65.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

5.38%

+45.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и EDV

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

4.06%

+17.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

9.65%

+37.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

14.64%

+47.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

21.63%

+55.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

19.81%

+49.16%

Сравнение комиссий SSG и EDV

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и EDV

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности EDV в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.99%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and EDV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to EDV (4.06%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs EDV's -59.96%.

On 10-year performance, EDV leads with -3.32% vs -62.12% for SSG. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDV has performed better with a -3.32% return vs -62.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 4.99% for EDV.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while EDV is Government Bonds. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.05% for EDV.

EDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор