PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFEX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFEX с VBMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).

SSFEX управляется State Street. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFEX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFEX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		0.03%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, SSFEX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям VBMPX по среднегодовой доходности: -19.26% против 1.62% соответственно.

SSFEX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.04%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.13%
10 лет*
-19.26%

VBMPX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.68%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с DODIXSSFEX с VLGSXSSFEX с PIMIXSSFEX с TLTSSFEX с FNSOX
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX

Сравнение комиссий SSFEX и VBMPX

И SSFEX, и VBMPX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

SSFEX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFEX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFEXVBMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.93

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.67

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

4.72

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFEX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFEX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFEX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFEXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.33

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.51

-1.07

Корреляция

Корреляция между SSFEX и VBMPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFEX и VBMPX

Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VBMPX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.03%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.62%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%

Просадки

Сравнение просадок SSFEX и VBMPX

Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и VBMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFEXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-18.90%

-73.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.73%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-18.12%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.70%

-18.90%

-73.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.09%

-2.93%

-87.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.37%

-3.54%

-43.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.97%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFEX и VBMPX

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.59% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFEXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.55%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.59%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.36%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

5.99%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

4.97%

+26.86%