PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFEX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSFEX с VBMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSFEX (State Street Aggregate Bond Index Fund Class K) and VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, SSFEX returned -19.31%/yr vs 1.58%/yr for VBMPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SSFEX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSFEX показывает доходность 0.42%, а VBMPX немного выше – 0.43%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям VBMPX по среднегодовой доходности: -19.31% против 1.58% соответственно.

SSFEX

1 день
0.05%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.39%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.11%
10 лет*
-19.31%

VBMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.36%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSFEX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		0.42%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		0.43%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Correlation

The correlation between SSFEX and VBMPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.93

The correlation between SSFEX and VBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с VLGSXSSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с PIMIXSSFEX с SVSPXSSFEX с SSAFXSSFEX с DODIX
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX

Доходность на риск

SSFEX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFEX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFEXVBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.36

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.05

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.86

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

5.61

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFEX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFEX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMPX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFEX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFEXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.32

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.52

-1.07

Просадки

Сравнение просадок SSFEX и VBMPX

Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и VBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSFEXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-18.90%

-73.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.89%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-5.99%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-18.12%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.70%

-18.90%

-73.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.05%

-2.23%

-87.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.00%

-3.53%

-44.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFEX и VBMPX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSFEXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.38%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.80%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

3.97%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

6.02%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

4.98%

+26.86%

Сравнение комиссий SSFEX и VBMPX

И SSFEX, и VBMPX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFEX и VBMPX

Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VBMPX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.12%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		4.00%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SSFEX and VBMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBMPX has higher volatility (1.38%) compared to SSFEX (1.30%). In terms of maximum drawdown, SSFEX dropped -92.70% vs VBMPX's -18.90%.

SSFEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSFEX и VBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор