PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFEX с DOXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFEX с DOXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX).

SSFEX управляется State Street. DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFEX и DOXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFEX и DOXIX

2026 (YTD)2025202420232022
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		-0.17%6.80%1.35%5.61%-3.54%
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		-0.17%8.39%2.33%7.75%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SSFEX на уровне -0.17% и DOXIX на уровне -0.17%.

SSFEX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.17%
10 лет*
-19.27%

DOXIX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.13%
1 год
5.17%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Dodge & Cox Income Fund Class X

Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с SPYSSFEX с DODIXSSFEX с VLGSXSSFEX с PIMIXSSFEX с TLTSSFEX с SVSPXSSFEX с FNSOX
Часто сравнивают с DOXIX:
DOXIX с BNDDOXIX с FXNAXDOXIX с PIMIXDOXIX с VOODOXIX с FIFZXDOXIX с VCITDOXIX с NSTLX

Сравнение комиссий SSFEX и DOXIX

SSFEX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DOXIX в 0.33%.

DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Доходность на риск

SSFEX vs. DOXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DOXIX
Ранг доходности на риск DOXIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFEX c DOXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFEXDOXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.68

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.06

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.15

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFEX vs. DOXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFEX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFEX и DOXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFEXDOXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.68

-1.24

Корреляция

Корреляция между SSFEX и DOXIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFEX и DOXIX

Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности DOXIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.04%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		4.36%4.30%4.32%3.92%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSFEX и DOXIX

Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки DOXIX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и DOXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFEXDOXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-8.83%

-83.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.92%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.11%

-2.30%

-87.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-1.87%

-45.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.98%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFEX и DOXIX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) составляет 1.61%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFEXDOXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.80%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.76%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.57%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

5.92%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

5.92%

+25.91%