PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFEX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFEX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SSFEX управляется State Street. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFEX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		-0.17%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SSFEX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -19.27% против 13.98% соответственно.

SSFEX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.17%
10 лет*
-19.27%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с DOXIXSSFEX с DODIXSSFEX с VLGSXSSFEX с PIMIXSSFEX с TLTSSFEX с SVSPXSSFEX с FNSOX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SSFEX и SPY

SSFEX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Доходность на риск

SSFEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFEXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.53

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.30

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFEX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFEXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.78

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.56

-1.12

Корреляция

Корреляция между SSFEX и SPY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFEX и SPY

Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.04%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SSFEX и SPY

Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFEXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-55.19%

-37.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-12.05%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-24.50%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.70%

-33.72%

-58.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.11%

-6.24%

-83.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-9.09%

-38.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.52%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFEX и SPY

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) составляет 1.61%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFEXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.31%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

9.47%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

19.05%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

17.06%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

17.92%

+13.91%