PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFEX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFEX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

SSFEX управляется State Street. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFEX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFEX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		-0.17%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, SSFEX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: -19.27% против 4.66% соответственно.

SSFEX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.17%
10 лет*
-19.27%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с DODIXSSFEX с VLGSXSSFEX с TLTSSFEX с SVSPXSSFEX с SSAFX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий SSFEX и PIMIX

SSFEX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Доходность на риск

SSFEX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFEX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFEXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.56

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.25

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.87

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.56

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFEX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFEX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFEX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFEXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.72

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

1.11

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

1.56

-2.12

Корреляция

Корреляция между SSFEX и PIMIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFEX и PIMIX

Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.04%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок SSFEX и PIMIX

Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFEXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-13.39%

-79.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.69%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-13.34%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.70%

-13.39%

-79.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.11%

-3.24%

-86.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-1.69%

-45.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.92%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFEX и PIMIX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) составляет 1.61%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFEXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.88%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.64%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.28%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

4.75%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

4.20%

+27.63%