PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFEX с VLGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFEX с VLGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX).

SSFEX управляется State Street. VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFEX и VLGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFEX и VLGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		-0.17%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, SSFEX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VLGSX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям VLGSX по среднегодовой доходности: -19.27% против -0.85% соответственно.

SSFEX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.17%
10 лет*
-19.27%

VLGSX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.48%
1 год
0.43%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с DODIXSSFEX с PIMIXSSFEX с TLTSSFEX с SVSPXSSFEX с FNSOX
Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAX

Сравнение комиссий SSFEX и VLGSX

SSFEX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VLGSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Доходность на риск

SSFEX vs. VLGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFEX c VLGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFEXVLGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.12

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.24

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.30

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

0.66

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFEX vs. VLGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFEX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа VLGSX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFEX и VLGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFEXVLGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.12

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

-0.06

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.18

-0.73

Корреляция

Корреляция между SSFEX и VLGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFEX и VLGSX

Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что сопоставимо с доходностью VLGSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.04%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%

Просадки

Сравнение просадок SSFEX и VLGSX

Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки VLGSX в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и VLGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFEXVLGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-46.22%

-46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-8.49%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-41.02%

+23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.70%

-46.22%

-46.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.11%

-36.44%

-53.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-14.89%

-32.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.86%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFEX и VLGSX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFEXVLGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.62%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

6.07%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

10.37%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

14.58%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

13.73%

+18.10%