Сравнение SSFEX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SSFEX управляется State Street. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SSFEX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSFEX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFEX State Street Aggregate Bond Index Fund Class K | -0.17% | 6.80% | 1.35% | 5.61% | -13.19% | -1.78% | -89.22% | 9.45% | -0.10% | 3.30% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SSFEX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -19.27% против -1.38% соответственно.
SSFEX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- -19.27%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSFEX и TLT
SSFEX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSFEX vs. TLT — Ранг доходности на риск
SSFEX
TLT
Сравнение SSFEX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFEX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.04 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.02 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.05 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 0.11 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFEX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.04 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.37 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | -0.09 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.26 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SSFEX и TLT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFEX и TLT
Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFEX State Street Aggregate Bond Index Fund Class K | 4.04% | 3.66% | 3.76% | 3.14% | 2.48% | 3.32% | 9.59% | 3.56% | 2.79% | 2.43% | 2.19% | 4.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SSFEX и TLT
Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSFEX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.70% | -48.35% | -44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -9.23% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -43.70% | +25.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.70% | -48.35% | -44.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.11% | -40.17% | -49.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -13.62% | -33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 4.38% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFEX и TLT
Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) составляет 1.61%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSFEX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 3.71% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 6.61% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 11.44% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 15.90% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 14.93% | +16.90% |