PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFEX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFEX с SVSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

SSFEX управляется State Street. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFEX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFEX и SVSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		0.03%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SSFEX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у SVSPX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям SVSPX по среднегодовой доходности: -19.26% против 13.92% соответственно.

SSFEX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.04%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.13%
10 лет*
-19.26%

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с DODIXSSFEX с VLGSXSSFEX с PIMIXSSFEX с TLTSSFEX с FNSOX
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX

Сравнение комиссий SSFEX и SVSPX

SSFEX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SVSPX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Доходность на риск

SSFEX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFEX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFEXSVSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.71

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.43

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

1.65

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFEX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFEX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVSPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFEX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFEXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.78

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.56

-1.12

Корреляция

Корреляция между SSFEX и SVSPX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFEX и SVSPX

Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности SVSPX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.03%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок SSFEX и SVSPX

Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и SVSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFEXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-55.76%

-36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-12.15%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-24.59%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.70%

-33.69%

-59.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.09%

-6.26%

-83.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.37%

-9.28%

-38.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

5.01%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFEX и SVSPX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) составляет 1.59%, в то время как у State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFEXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.01%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

9.75%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

20.72%

-16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

17.41%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

18.30%

+13.53%