Сравнение SSFEX с SSAFX
SSFEX (State Street Aggregate Bond Index Fund Class K) and SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) are both mutual funds - SSFEX is a Total Bond Market fund managed by State Street, while SSAFX is a Intermediate Core Bond fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSFEX returned -19.31%/yr vs 27.83%/yr for SSAFX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SSFEX charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for SSAFX.
Доходность
Сравнение доходности SSFEX и SSAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SSFEX на уровне 0.42% и SSAFX на уровне 0.42%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: -19.31% против 27.83% соответственно.
SSFEX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -19.31%
SSAFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 27.83%
Сравнение доходности по годам SSFEX и SSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFEX State Street Aggregate Bond Index Fund Class K | 0.42% | 6.80% | 1.35% | 5.61% | -13.19% | -1.78% | -89.22% | 9.45% | -0.10% | 3.30% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.42% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | -0.12% | 3.38% |
Correlation
The correlation between SSFEX and SSAFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.99 |
The correlation between SSFEX and SSAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSFEX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск
SSFEX
SSAFX
Сравнение SSFEX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFEX | SSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 6.00 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFEX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.10 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.09 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SSFEX и SSAFX
Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и SSAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSFEX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.70% | -18.74% | -73.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.74% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -6.09% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -18.10% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.70% | -18.74% | -73.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.05% | -2.62% | -87.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.00% | -4.41% | -43.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFEX и SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) имеют волатильность 1.30% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSFEX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.29% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.65% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.74% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.95% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 277.51% | -245.67% |
Сравнение комиссий SSFEX и SSAFX
SSFEX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFEX и SSAFX
Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью SSAFX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 4.16% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
SSFEX State Street Aggregate Bond Index Fund Class K | 4.12% | 3.66% | 3.76% | 3.14% | 2.48% | 3.32% | 9.59% | 3.56% | 2.79% | 2.43% | 2.19% | 4.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SSFEX and SSAFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSFEX has higher volatility (1.30%) compared to SSAFX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SSFEX dropped -92.70% vs SSAFX's -18.74%.
SSAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSFEX и SSAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор