State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) показал доход в -0.17% с начала года и 4.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSFEX составила -19.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 22 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.49%.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -89.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SSFEX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 21 апр. 2020 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший день был 17 апр. 2020 г. с доходностью -90.0%.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K: годовая альфа составляет -4.00%, бета — -0.08, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 23.09.2014.

• Этот фонд участвовал в 13.78% снижения S&P 500 Index, но только в -46.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SSFEX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

SSFEX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность State Street Aggregate Bond Index Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K показал максимальную просадку в 92.70%, зарегистрированную 20 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка State Street Aggregate Bond Index Fund Class K составляет 90.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.