State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции SSFEX — $86. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSFEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,006.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) показал доход в 0.42% с начала года и 5.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSFEX составила -19.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 22 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.48%.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -89.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SSFEX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 21 апр. 2020 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший день был 17 апр. 2020 г. с доходностью -90.0%.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K has an annualized alpha of -3.79%, beta of -0.08, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2014.

• This fund participated in 13.83% of S&P 500 Index downside but only -43.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of -0.08 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SSFEX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

SSFEX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность State Street Aggregate Bond Index Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K показал максимальную просадку в 92.70%, зарегистрированную 20 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка State Street Aggregate Bond Index Fund Class K составляет 90.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.