PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFEX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFEX с DODIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

SSFEX управляется State Street. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности SSFEX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFEX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		-0.17%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		-0.19%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, SSFEX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: -19.27% против 3.02% соответственно.

SSFEX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.17%
10 лет*
-19.27%

DODIX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.09%
1 год
5.10%
3 года*
4.90%
5 лет*
1.40%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с VLGSXSSFEX с PIMIXSSFEX с TLTSSFEX с SVSPXSSFEX с FNSOX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с DODLXDODIX с AGGDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX

Сравнение комиссий SSFEX и DODIX

SSFEX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Доходность на риск

SSFEX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFEX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFEXDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.65

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.02

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.03

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFEX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFEX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFEX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFEXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.69

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

1.47

-2.03

Корреляция

Корреляция между SSFEX и DODIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFEX и DODIX

Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности DODIX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.04%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.29%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок SSFEX и DODIX

Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFEXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-16.89%

-75.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.94%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-16.89%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.70%

-16.89%

-75.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.11%

-2.32%

-87.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-1.50%

-45.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.98%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFEX и DODIX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) составляет 1.61%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFEXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.85%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.80%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.61%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

5.52%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

4.42%

+27.41%