Сравнение SSFEX с BND
SSFEX (State Street Aggregate Bond Index Fund Class K) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, SSFEX returned 1.54%/yr vs 1.60%/yr for BND. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SSFEX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSFEX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSFEX имеют среднегодовую доходность 1.54%, а акции BND немного впереди с 1.60%.
SSFEX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.54%
BND
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам SSFEX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFEX State Street Aggregate Bond Index Fund Class K | 0.46% | 6.80% | 1.35% | 5.61% | -13.19% | -1.78% | 7.79% | 9.45% | -0.10% | 3.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.94% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between SSFEX and BND is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.94 |
The correlation between SSFEX and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSFEX vs. BND — Ранг доходности на риск
SSFEX
BND
Сравнение SSFEX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSFEX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.64 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 4.68 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSFEX и BND
Максимальная просадка SSFEX за все время составила -26.98%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSFEX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -18.58% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.68% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -5.92% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -17.91% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -18.58% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -1.71% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.06% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.94% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFEX и BND
Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSFEX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.15% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.80% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.75% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 6.03% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 5.53% | +8.63% |
Сравнение комиссий SSFEX и BND
И SSFEX, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFEX и BND
Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BND в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.94% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
SSFEX State Street Aggregate Bond Index Fund Class K | 4.12% | 3.66% | 3.76% | 3.14% | 2.48% | 3.32% | 3.23% | 3.56% | 2.79% | 2.43% | 2.19% | 4.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SSFEX and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BND has higher volatility (1.15%) compared to SSFEX (1.09%). In terms of maximum drawdown, SSFEX dropped -26.98% vs BND's -18.58%.
SSFEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSFEX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор