Сравнение SSFEX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SSFEX управляется State Street. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SSFEX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSFEX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFEX State Street Aggregate Bond Index Fund Class K | 0.03% | 6.80% | 1.35% | 5.61% | -13.19% | -1.78% | -89.22% | 9.45% | -0.10% | 3.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SSFEX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -19.26% против 1.68% соответственно.
SSFEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- -19.26%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSFEX и BND
И SSFEX, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSFEX vs. BND — Ранг доходности на риск
SSFEX
BND
Сравнение SSFEX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFEX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.75 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.78 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFEX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.93 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.30 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.59 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между SSFEX и BND составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFEX и BND
Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFEX State Street Aggregate Bond Index Fund Class K | 4.03% | 3.66% | 3.76% | 3.14% | 2.48% | 3.32% | 9.59% | 3.56% | 2.79% | 2.43% | 2.19% | 4.67% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SSFEX и BND
Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSFEX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.70% | -18.58% | -74.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.44% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -17.91% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.70% | -18.58% | -74.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.09% | -2.54% | -87.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.37% | -3.07% | -44.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFEX и BND
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.59% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSFEX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.63% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.52% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.30% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.00% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 5.52% | +26.31% |