PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.65%/yr vs 11.30%/yr for VB. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям VB по среднегодовой доходности: -43.65% против 11.30% соответственно.

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between SRTY and VB is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.98

The correlation between SRTY and VB has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и VB

Секторы
SRTY
VB

Финансовые услуги

86.7%
12.6%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

4.7%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

20.8%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

17.2%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
VB
12.6%

Сырьевые материалы

SRTY

-

VB
4.8%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

VB
3.1%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

VB
11.3%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

VB
3.4%

Энергетика

SRTY

-

VB
4.7%

Здравоохранение

SRTY

-

VB
11.1%

Промышленность

SRTY

-

VB
20.8%

Недвижимость

SRTY

-

VB
7.6%

Технологии

SRTY

-

VB
17.2%

Коммунальные услуги

SRTY

-

VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

SRTY vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.78

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
2.56

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.31

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.22

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

11.87

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.78

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.34

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.53

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.44

-1.13

Просадки

Сравнение просадок SRTY и VB

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.56%

-40.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-8.98%

-58.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-25.36%

-63.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-28.15%

-63.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-42.05%

-57.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.65%

-99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-8.44%

-85.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.59%

2.43%

+41.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и VB

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

4.42%

+12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

11.72%

+29.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

16.28%

+40.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

20.74%

+46.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

21.42%

+46.92%

Сравнение комиссий SRTY и VB

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и VB

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and VB have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.30%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.30% vs -43.65% for SRTY. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.30% return vs -43.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 1.19% for VB.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор