PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRTY с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с VB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.32%/yr vs 11.14%/yr for VB. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям VB по среднегодовой доходности: -43.32% против 11.14% соответственно.

SRTY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-45.92%
1 год
-62.79%
3 года*
-43.25%
5 лет*
-33.96%
10 лет*
-43.32%

VB

1 день
0.31%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.76%
С начала года
16.28%
1 год
25.42%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-45.92%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.28%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between SRTY and VB is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.98

The correlation between SRTY and VB has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и VB

Секторы
SRTY
VB

Финансовые услуги

45.6%
12.3%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

11.3%

Промышленность

-

20.6%

Недвижимость

-

7.5%

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

SRTY
45.6%
VB
12.3%

Сырьевые материалы

SRTY

-

VB
4.7%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

VB
3.0%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

VB
10.9%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

VB
3.1%

Энергетика

SRTY

-

VB
4.2%

Здравоохранение

SRTY

-

VB
11.3%

Промышленность

SRTY

-

VB
20.6%

Недвижимость

SRTY

-

VB
7.5%

Технологии

SRTY

-

VB
19.4%

Коммунальные услуги

SRTY

-

VB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX

Доходность на риск

SRTY vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.55

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
2.26

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.84

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

10.37

-11.78

SRTY vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и VB

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.56%

-40.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.43%

-8.98%

-58.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.67%

-25.36%

-64.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-28.15%

-63.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

-42.05%

-57.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.71%

-98.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.16%

-8.40%

-85.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.32%

2.46%

+41.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и VB

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

3.38%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

12.07%

+30.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

16.47%

+41.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

20.74%

+46.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.22%

21.36%

+46.86%

Сравнение комиссий SRTY и VB

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и VB

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности VB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		8.49%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and VB have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (11.34%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.14% vs -43.32% for SRTY. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.14% return vs -43.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 1.21% for VB.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор