Сравнение SRTY с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SRTY и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -5.72% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям VB по среднегодовой доходности: -41.91% против 10.51% соответственно.
SRTY
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- 13.97%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -57.84%
- 3 года*
- -37.50%
- 5 лет*
- -25.46%
- 10 лет*
- -41.91%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и VB
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
SRTY vs. VB — Ранг доходности на риск
SRTY
VB
Сравнение SRTY c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.91 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 1.41 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.39 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 5.97 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.91 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.26 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.49 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.42 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и VB составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и VB
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.80% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и VB
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -59.56% | -40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -14.29% | -61.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -28.15% | -60.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -42.05% | -57.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -6.08% | -93.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -8.49% | -85.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.09% | 3.32% | +57.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и VB
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 6.84% | +15.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 12.60% | +30.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 21.86% | +47.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.50% | 20.78% | +46.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.22% | 21.40% | +46.82% |