PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRTY с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SRTYSQQQ
Дох-ть с нач. г.-45.17%-50.78%
Дох-ть за 1 год-68.53%-61.24%
Дох-ть за 3 года-21.69%-39.55%
Дох-ть за 5 лет-49.57%-59.81%
Дох-ть за 10 лет-41.06%-52.50%
Коэф-т Шарпа-1.06-1.17
Коэф-т Сортино-1.87-2.12
Коэф-т Омега0.780.77
Коэф-т Кальмара-0.69-0.61
Коэф-т Мартина-1.43-1.49
Индекс Язвы47.76%40.86%
Дневная вол-ть64.65%51.94%
Макс. просадка-99.99%-100.00%
Текущая просадка-99.99%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SRTY и SQQQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и SQQQ

С начала года, SRTY показывает доходность -45.17%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -50.78%. За последние 10 лет акции SRTY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -41.06% против -52.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
-100.00%
SRTY
SQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRTY и SQQQ

И SRTY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRTY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.43
SQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.49

Сравнение коэффициента Шарпа SRTY и SQQQ

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06
-1.17
SRTY
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и SQQQ

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности SQQQ в 10.00%


TTM2023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
11.47%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
10.00%8.01%0.06%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и SQQQ

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.98%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-100.00%
SRTY
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и SQQQ

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 24.07% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 15.44%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.07%
15.44%
SRTY
SQQQ