PortfoliosLab logo
Сравнение SRTY с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRTY и SQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности SRTY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.97%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-100.00%
SRTY
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRTY:

-0.19

SQQQ:

-0.57

Коэф-т Сортино

SRTY:

0.23

SQQQ:

-0.48

Коэф-т Омега

SRTY:

1.03

SQQQ:

0.94

Коэф-т Кальмара

SRTY:

-0.14

SQQQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

SRTY:

-0.45

SQQQ:

-1.15

Индекс Язвы

SRTY:

30.14%

SQQQ:

36.82%

Дневная вол-ть

SRTY:

72.19%

SQQQ:

75.08%

Макс. просадка

SRTY:

-99.99%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

SRTY:

-99.98%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность 29.99%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции SRTY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -36.94% против -51.30% соответственно.


SRTY

С начала года

29.99%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

21.69%

1 год

-13.88%

5 лет

-42.92%

10 лет

-36.94%

SQQQ

С начала года

3.12%

1 месяц

-17.36%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-39.98%

5 лет

-53.21%

10 лет

-51.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRTY и SQQQ

И SRTY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRTY: 0.95%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRTY и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRTY
Ранг риск-скорректированной доходности SRTY, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRTY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRTY: -0.19
SQQQ: -0.57
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRTY: 0.23
SQQQ: -0.48
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRTY: 1.03
SQQQ: 0.94
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRTY: -0.14
SQQQ: -0.42
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRTY: -0.45
SQQQ: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.57
SRTY
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и SQQQ

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности SQQQ в 9.00%


TTM20242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
6.68%9.40%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.00%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и SQQQ

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.97%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-100.00%
SRTY
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 43.67%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 55.95%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.67%
55.95%
SRTY
SQQQ