PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRTY с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRTY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
-100.00%
SRTY
SQQQ

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.12%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -47.95%. За последние 10 лет акции SRTY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -40.53% против -52.13% соответственно.


SRTY

С начала года

-40.12%

1 месяц

-8.52%

6 месяцев

-31.63%

1 год

-58.23%

5 лет (среднегодовая)

-48.76%

10 лет (среднегодовая)

-40.53%

SQQQ

С начала года

-47.95%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-28.98%

1 год

-54.47%

5 лет (среднегодовая)

-59.34%

10 лет (среднегодовая)

-52.13%

Основные характеристики


SRTYSQQQ
Коэф-т Шарпа-0.94-1.07
Коэф-т Сортино-1.46-1.83
Коэф-т Омега0.830.80
Коэф-т Кальмара-0.59-0.56
Коэф-т Мартина-1.45-1.45
Индекс Язвы40.57%38.80%
Дневная вол-ть62.77%52.26%
Макс. просадка-99.99%-100.00%
Текущая просадка-99.99%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRTY и SQQQ

И SRTY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SRTY и SQQQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRTY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.94-1.07
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.46-1.83
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.830.80
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.59-0.56
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.45-1.45
SRTY
SQQQ

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.94
-1.07
SRTY
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и SQQQ

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что меньше доходности SQQQ в 11.23%


TTM2023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
10.50%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
11.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и SQQQ

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.98%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-100.00%
SRTY
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и SQQQ

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 16.94%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.39%
16.94%
SRTY
SQQQ