Сравнение SRTY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SRTY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или SPY.
Корреляция
Корреляция между SRTY и SPY составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и SPY
Основные характеристики
SRTY:
-0.61
SPY:
2.21
SRTY:
-0.64
SPY:
2.93
SRTY:
0.93
SPY:
1.41
SRTY:
-0.38
SPY:
3.26
SRTY:
-1.22
SPY:
14.43
SRTY:
31.39%
SPY:
1.90%
SRTY:
62.29%
SPY:
12.41%
SRTY:
-99.99%
SPY:
-55.19%
SRTY:
-99.99%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -39.25% против 12.97% соответственно.
SRTY
-34.02%
16.21%
-32.79%
-33.22%
-45.88%
-39.25%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и SPY
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRTY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и SPY
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 6.96% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и SPY
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и SPY
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.