Сравнение SRTY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SRTY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -40.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -40.53% против 13.07% соответственно.
SRTY
-40.12%
-8.52%
-31.63%
-58.23%
-48.76%
-40.53%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| SRTY | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.94 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -1.46 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.59 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 40.57% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 62.77% | 12.15% |
| Макс. просадка | -99.99% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.99% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и SPY
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между SRTY и SPY составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRTY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и SPY
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 10.50% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и SPY
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и SPY
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.