Сравнение SRTY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SRTY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или SPY.
Основные характеристики
| SRTY | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.03% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | -66.93% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | -20.89% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -49.35% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -41.04% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | -1.03 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | -1.76 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.37 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 48.49% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 64.61% | 12.27% |
| Макс. просадка | -99.99% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SRTY и SPY составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и SPY
С начала года, SRTY показывает доходность -45.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -41.04% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и SPY
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRTY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и SPY
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 11.44% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и SPY
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и SPY
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 23.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.