PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -44.65%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -46.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -44.65% против 15.53% соответственно.

SRTY

1 день
2.94%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-46.00%
6 месяцев
-41.91%
1 год
-67.40%
3 года*
-47.20%
5 лет*
-31.09%
10 лет*
-44.65%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-46.00%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SRTY and SPY is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.84

The correlation between SRTY and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и SPY

Секторы
SRTY
SPY

Финансовые услуги

49.6%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SRTY
49.6%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

SRTY

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

SPY
4.5%

Энергетика

SRTY

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

SRTY

-

SPY
8.3%

Промышленность

SRTY

-

SPY
7.8%

Недвижимость

SRTY

-

SPY
1.8%

Технологии

SRTY

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

SRTY

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с UPRO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SRTY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.90

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
2.58

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.34

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.67

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

11.92

-13.48

SRTY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и SPY

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-8.88%

-59.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.46%

-18.76%

-70.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.87%

-24.50%

-67.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.76%

-33.72%

-66.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.17%

-96.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.14%

-9.04%

-85.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.57%

1.98%

+41.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и SPY

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

4.87%

+14.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.09%

9.85%

+33.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.89%

12.50%

+46.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.68%

17.15%

+50.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.42%

17.95%

+50.47%

Сравнение комиссий SRTY и SPY

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и SPY

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		10.12%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and SPY have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (19.61%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -44.65% for SRTY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -44.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 1.03% for SPY.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор