PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с TZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с TZA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds tracking the Russell 2000 Index (-300%), from ProShares and Direxion respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.72%/yr vs -43.19%/yr for TZA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SRTY charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for TZA.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRTY показывает доходность -43.06%, а TZA немного выше – -42.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRTY имеют среднегодовую доходность -43.72%, а акции TZA немного впереди с -43.19%.

SRTY

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-43.06%
6 месяцев
-39.53%
1 год
-67.42%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-31.38%
10 лет*
-43.72%

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и TZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-43.06%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%

Correlation

The correlation between SRTY and TZA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

1.00

The correlation between SRTY and TZA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPYSRTY с UPRO
Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZTZA с TWM

Доходность на риск

SRTY vs. TZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYTZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-1.18

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
-2.18

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.77

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.00

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.54

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. TZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TZA равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYTZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-1.18

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.71

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SRTY и TZA

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и TZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYTZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-67.26%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-88.34%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-90.83%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-99.71%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-98.00%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.80%

43.72%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и TZA

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеют волатильность 17.16% и 16.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYTZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

16.71%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

40.80%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

57.00%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

67.46%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

68.90%

-0.56%

Сравнение комиссий SRTY и TZA

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и TZA

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности TZA в 5.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.60%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SRTY and TZA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SRTY has higher volatility (17.16%) compared to TZA (16.71%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs TZA's -100.00%.

On 10-year performance, TZA leads with -43.19% vs -43.72% for SRTY. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TZA has performed better with a -43.19% return vs -43.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

SRTY has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 5.02% for TZA.

Both ETFs track Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.11% for TZA.

SRTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и TZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор