Сравнение SRTY с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
SRTY и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и TZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRTY показывает доходность -7.57%, а TZA немного выше – -7.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRTY имеют среднегодовую доходность -42.03%, а акции TZA немного впереди с -41.52%.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и TZA
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Доходность на риск
SRTY vs. TZA — Ранг доходности на риск
SRTY
TZA
Сравнение SRTY c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | -1.24 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.77 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.96 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | -0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.70 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и TZA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и TZA
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности TZA в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и TZA
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и TZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -76.19% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -87.77% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -99.64% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -97.98% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 61.24% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и TZA
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеют волатильность 22.15% и 22.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 22.27% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 43.41% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 69.32% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 67.52% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 68.78% | -0.57% |