PortfoliosLab logo
Сравнение SRTY с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRTY и TZA составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности SRTY и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.97%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-99.98%
SRTY
TZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRTY:

-0.19

TZA:

-0.17

Коэф-т Сортино

SRTY:

0.23

TZA:

0.25

Коэф-т Омега

SRTY:

1.03

TZA:

1.03

Коэф-т Кальмара

SRTY:

-0.14

TZA:

-0.12

Коэф-т Мартина

SRTY:

-0.45

TZA:

-0.42

Индекс Язвы

SRTY:

30.14%

TZA:

29.89%

Дневная вол-ть

SRTY:

72.19%

TZA:

72.22%

Макс. просадка

SRTY:

-99.99%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

SRTY:

-99.98%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRTY показывает доходность 29.99%, а TZA немного выше – 30.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRTY имеют среднегодовую доходность -36.33%, а акции TZA немного впереди с -35.89%.


SRTY

С начала года

29.99%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

21.69%

1 год

-16.39%

5 лет

-44.83%

10 лет

-36.33%

TZA

С начала года

30.43%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

22.42%

1 год

-15.34%

5 лет

-44.17%

10 лет

-35.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRTY и TZA

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRTY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRTY и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRTY
Ранг риск-скорректированной доходности SRTY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRTY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRTY c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRTY: -0.19
TZA: -0.17
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRTY: 0.23
TZA: 0.25
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRTY: 1.03
TZA: 1.03
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRTY: -0.14
TZA: -0.12
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRTY: -0.45
TZA: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TZA равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.17
SRTY
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и TZA

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности TZA в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
6.68%9.40%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.22%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и TZA

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.97%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-99.98%
SRTY
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и TZA

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеют волатильность 43.67% и 43.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.67%
43.79%
SRTY
TZA