Сравнение SRTY с TZA
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds tracking the Russell 2000 Index (-300%), from ProShares and Direxion respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.32%/yr vs -42.81%/yr for TZA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SRTY charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for TZA.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и TZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRTY показывает доходность -45.92%, а TZA немного выше – -45.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRTY имеют среднегодовую доходность -43.32%, а акции TZA немного впереди с -42.81%.
SRTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- -32.21%
- С начала года
- -45.92%
- 1 год
- -62.79%
- 3 года*
- -43.25%
- 5 лет*
- -33.96%
- 10 лет*
- -43.32%
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
Сравнение доходности по годам SRTY и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -45.92% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Correlation
The correlation between SRTY and TZA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 1.00 |
The correlation between SRTY and TZA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTY vs. TZA — Ранг доходности на риск
SRTY
TZA
Сравнение SRTY c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRTY | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.42 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRTY и TZA
Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и TZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTY | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.43% | -67.34% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | -89.50% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -91.74% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.70% | -99.67% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.16% | -98.00% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.32% | 44.18% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и TZA
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеют волатильность 11.34% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTY | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 11.24% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.69% | 42.46% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.90% | 57.67% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.50% | 67.48% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.22% | 68.78% | -0.56% |
Сравнение комиссий SRTY и TZA
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и TZA
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности TZA в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 8.49% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SRTY and TZA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SRTY has higher volatility (11.34%) compared to TZA (11.24%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs TZA's -100.00%.
On 10-year performance, TZA leads with -42.81% vs -43.32% for SRTY. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TZA has performed better with a -42.81% return vs -43.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 4.89% for TZA.
Both ETFs track Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.11% for TZA.
SRTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRTY и TZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор