Сравнение SRTY с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
SRTY и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или TZA.
Основные характеристики
| SRTY | TZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.17% | -44.71% |
| Дох-ть за 1 год | -68.53% | -68.25% |
| Дох-ть за 3 года | -21.69% | -20.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -49.57% | -48.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -41.06% | -40.71% |
| Коэф-т Шарпа | -1.06 | -1.05 |
| Коэф-т Сортино | -1.87 | -1.85 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 0.78 |
| Коэф-т Кальмара | -0.69 | -0.68 |
| Коэф-т Мартина | -1.43 | -1.43 |
| Индекс Язвы | 47.76% | 47.56% |
| Дневная вол-ть | 64.65% | 64.71% |
| Макс. просадка | -99.99% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.99% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SRTY и TZA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и TZA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRTY показывает доходность -45.17%, а TZA немного выше – -44.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRTY имеют среднегодовую доходность -41.06%, а акции TZA немного впереди с -40.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и TZA
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRTY c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и TZA
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности TZA в 6.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 11.47% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.83% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и TZA
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и TZA
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеют волатильность 24.07% и 24.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.