PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRTY с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRTY и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
-50.00%
SRTY
TZA

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRTY показывает доходность -40.12%, а TZA немного выше – -39.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRTY имеют среднегодовую доходность -40.53%, а акции TZA немного впереди с -40.20%.


SRTY

С начала года

-40.12%

1 месяц

-8.52%

6 месяцев

-31.63%

1 год

-58.23%

5 лет (среднегодовая)

-48.76%

10 лет (среднегодовая)

-40.53%

TZA

С начала года

-39.62%

1 месяц

-8.35%

6 месяцев

-31.33%

1 год

-57.94%

5 лет (среднегодовая)

-48.13%

10 лет (среднегодовая)

-40.20%

Основные характеристики


SRTYTZA
Коэф-т Шарпа-0.94-0.93
Коэф-т Сортино-1.46-1.43
Коэф-т Омега0.830.84
Коэф-т Кальмара-0.59-0.59
Коэф-т Мартина-1.45-1.45
Индекс Язвы40.57%40.29%
Дневная вол-ть62.77%62.81%
Макс. просадка-99.99%-100.00%
Текущая просадка-99.99%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRTY и TZA

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SRTY и TZA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRTY c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.94-0.93
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.46-1.43
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.830.84
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.59-0.59
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.45-1.45
SRTY
TZA

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TZA равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.94
-0.93
SRTY
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и TZA

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности TZA в 6.25%


TTM2023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
10.50%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
6.25%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и TZA

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.99%-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.98%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-99.99%
SRTY
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и TZA

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеют волатильность 24.39% и 24.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.39%
24.29%
SRTY
TZA