Сравнение SRTY с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
SRTY и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или SDOW.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и SDOW
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -40.12%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью -30.81%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям SDOW по среднегодовой доходности: -40.53% против -36.83% соответственно.
SRTY
-40.12%
-8.52%
-31.63%
-58.23%
-48.76%
-40.53%
SDOW
-30.81%
-0.12%
-20.68%
-43.28%
-39.70%
-36.83%
Основные характеристики
| SRTY | SDOW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.94 | -1.35 |
| Коэф-т Сортино | -1.46 | -2.14 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 0.76 |
| Коэф-т Кальмара | -0.59 | -0.44 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | -1.58 |
| Индекс Язвы | 40.57% | 28.03% |
| Дневная вол-ть | 62.77% | 32.82% |
| Макс. просадка | -99.99% | -99.94% |
| Текущая просадка | -99.99% | -99.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и SDOW
И SRTY, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между SRTY и SDOW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRTY c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и SDOW
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности SDOW в 8.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 10.50% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 8.25% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и SDOW
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и SDOW
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.