PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRTY с SDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRTY с SDOW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).

SRTY и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или SDOW.

Корреляция

Корреляция между SRTY и SDOW составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности SRTY и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-99.98%-99.96%-99.94%-99.92%-99.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-99.92%
SRTY
SDOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRTY:

-0.25

SDOW:

-0.33

Коэф-т Сортино

SRTY:

0.13

SDOW:

-0.14

Коэф-т Омега

SRTY:

1.02

SDOW:

0.98

Коэф-т Кальмара

SRTY:

-0.18

SDOW:

-0.17

Коэф-т Мартина

SRTY:

-0.60

SDOW:

-0.68

Индекс Язвы

SRTY:

30.08%

SDOW:

24.32%

Дневная вол-ть

SRTY:

72.20%

SDOW:

50.90%

Макс. просадка

SRTY:

-99.99%

SDOW:

-99.94%

Текущая просадка

SRTY:

-99.98%

SDOW:

-99.92%

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность 29.99%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью 10.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRTY имеют среднегодовую доходность -36.44%, а акции SDOW немного впереди с -35.00%.

SRTY

С начала года

29.99%

1 месяц

10.37%

6 месяцев

23.25%

1 год

-14.72%

5 лет

-44.85%

10 лет

-36.44%

SDOW

С начала года

10.86%

1 месяц

10.95%

6 месяцев

9.88%

1 год

-15.23%

5 лет

-35.20%

10 лет

-35.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SRTY и SDOW

И SRTY, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.

SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRTY: 0.95%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
График комиссии SDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOW: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRTY и SDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг риск-скорректированной доходности SRTY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRTY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRTY c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRTY: -0.25
SDOW: -0.33
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRTY: 0.13
SDOW: -0.14
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRTY: 1.02
SDOW: 0.98
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRTY: -0.18
SDOW: -0.17
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRTY: -0.60
SDOW: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOW равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.33
SRTY
SDOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и SDOW

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности SDOW в 6.87%

TTM20242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		6.68%9.40%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		6.87%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и SDOW

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.98%-99.96%-99.94%-99.92%-99.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-99.92%
SRTY
SDOW

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и SDOW

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 43.77% по сравнению с ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) с волатильностью 38.10%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.77%
38.10%
SRTY
SDOW