Сравнение SRTY с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
SRTY и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или SDOW.
Корреляция
Корреляция между SRTY и SDOW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и SDOW
Основные характеристики
SRTY:
-0.63
SDOW:
-0.75
SRTY:
-0.67
SDOW:
-0.97
SRTY:
0.92
SDOW:
0.89
SRTY:
-0.39
SDOW:
-0.26
SRTY:
-1.17
SDOW:
-1.23
SRTY:
33.05%
SDOW:
21.04%
SRTY:
61.90%
SDOW:
34.43%
SRTY:
-99.99%
SDOW:
-99.94%
SRTY:
-99.99%
SDOW:
-99.93%
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям SDOW по среднегодовой доходности: -39.45% против -36.53% соответственно.
SRTY
1.60%
17.38%
-1.28%
-39.20%
-44.95%
-39.45%
SDOW
0.49%
9.94%
-8.87%
-26.63%
-36.76%
-36.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и SDOW
И SRTY, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SRTY и SDOW
SRTY
SDOW
Сравнение SRTY c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и SDOW
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности SDOW в 8.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 9.26% | 9.40% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 8.26% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и SDOW
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и SDOW
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.