Сравнение SRTY с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
SRTY и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или SDOW.
Корреляция
Корреляция между SRTY и SDOW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и SDOW
Основные характеристики
SRTY:
-0.61
SDOW:
-0.94
SRTY:
-0.64
SDOW:
-1.33
SRTY:
0.93
SDOW:
0.85
SRTY:
-0.38
SDOW:
-0.32
SRTY:
-1.22
SDOW:
-1.57
SRTY:
31.39%
SDOW:
20.22%
SRTY:
62.29%
SDOW:
33.67%
SRTY:
-99.99%
SDOW:
-99.94%
SRTY:
-99.99%
SDOW:
-99.93%
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью -28.77%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям SDOW по среднегодовой доходности: -39.25% против -36.28% соответственно.
SRTY
-34.02%
16.21%
-32.79%
-33.22%
-45.88%
-39.25%
SDOW
-28.77%
3.99%
-23.29%
-30.10%
-38.32%
-36.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и SDOW
И SRTY, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRTY c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и SDOW
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности SDOW в 6.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 6.96% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 6.01% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и SDOW
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и SDOW
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.