Сравнение SRTY с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
SRTY и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или SDOW.
Основные характеристики
| SRTY | SDOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.03% | -32.15% |
| Дох-ть за 1 год | -66.93% | -49.10% |
| Дох-ть за 3 года | -20.89% | -21.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -49.35% | -40.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -41.04% | -37.22% |
| Коэф-т Шарпа | -1.03 | -1.49 |
| Коэф-т Сортино | -1.76 | -2.46 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 0.72 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | -0.49 |
| Коэф-т Мартина | -1.37 | -1.48 |
| Индекс Язвы | 48.49% | 33.29% |
| Дневная вол-ть | 64.61% | 33.04% |
| Макс. просадка | -99.99% | -99.93% |
| Текущая просадка | -99.99% | -99.93% |
Корреляция
Корреляция между SRTY и SDOW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и SDOW
С начала года, SRTY показывает доходность -45.03%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью -32.15%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям SDOW по среднегодовой доходности: -41.04% против -37.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и SDOW
И SRTY, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRTY c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и SDOW
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности SDOW в 8.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 11.44% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 8.54% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и SDOW
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и SDOW
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 23.56% по сравнению с ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.