PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с SDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с SDOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -44.65%/yr vs -38.66%/yr for SDOW. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -46.00%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью -20.41%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям SDOW по среднегодовой доходности: -44.65% против -38.66% соответственно.

SRTY

1 день
2.94%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-46.00%
6 месяцев
-41.91%
1 год
-67.40%
3 года*
-47.20%
5 лет*
-31.09%
10 лет*
-44.65%

SDOW

1 день
0.32%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-20.41%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-43.24%
3 года*
-33.77%
5 лет*
-25.99%
10 лет*
-38.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и SDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-46.00%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-20.41%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%

Correlation

The correlation between SRTY and SDOW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.80

The correlation between SRTY and SDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и SDOW

Секторы
SRTY
SDOW

Финансовые услуги

49.6%
83.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRTY
49.6%
SDOW
83.7%

Сырьевые материалы

SRTY

-

SDOW

-

Коммуникационные услуги

SRTY

-

SDOW

-

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

SDOW

-

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

SDOW

-

Энергетика

SRTY

-

SDOW

-

Здравоохранение

SRTY

-

SDOW

-

Промышленность

SRTY

-

SDOW

-

Недвижимость

SRTY

-

SDOW

-

Технологии

SRTY

-

SDOW

-

Коммунальные услуги

SRTY

-

SDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

ProShares UltraPro Short Dow30

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SPYSRTY с UPRO
Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ

Доходность на риск

SRTY vs. SDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYSDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-1.17

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
-1.77

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.80

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-1.01

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-1.70

+0.15

SRTY vs. SDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOW равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и SDOW

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYSDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.96%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-42.83%

-25.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.46%

-75.55%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.87%

-83.15%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.76%

-99.29%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.96%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.14%

-89.59%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.57%

27.36%

+16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и SDOW

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYSDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

12.39%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.09%

29.43%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.89%

37.16%

+21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.68%

44.43%

+23.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.42%

52.13%

+16.29%

Сравнение комиссий SRTY и SDOW

И SRTY, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и SDOW

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности SDOW в 5.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.85%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		10.12%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and SDOW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (19.61%) compared to SDOW (12.39%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs SDOW's -99.96%.

On 10-year performance, SDOW leads with -38.66% vs -44.65% for SRTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOW has performed better with a -38.66% return vs -44.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY and SDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

SRTY has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 5.85% for SDOW.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%).

SRTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и SDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор