PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRTY с URTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRTY с URTY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).

SRTY и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или URTY.

Корреляция

Корреляция между SRTY и URTY составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRTY:

-0.26

URTY:

-0.34

Коэф-т Сортино

SRTY:

-0.01

URTY:

0.09

Коэф-т Омега

SRTY:

1.00

URTY:

1.01

Коэф-т Кальмара

SRTY:

-0.24

URTY:

-0.24

Коэф-т Мартина

SRTY:

-0.84

URTY:

-0.71

Индекс Язвы

SRTY:

28.72%

URTY:

27.37%

Дневная вол-ть

SRTY:

72.84%

URTY:

73.00%

Макс. просадка

SRTY:

-99.99%

URTY:

-88.09%

Текущая просадка

SRTY:

-99.99%

URTY:

-72.36%

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью -26.64%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -37.67% против -3.44% соответственно.

SRTY

С начала года

4.51%

1 месяц

-28.90%

6 месяцев

19.24%

1 год

-18.51%

5 лет

-45.76%

10 лет

-37.67%

URTY

С начала года

-26.64%

1 месяц

35.36%

6 месяцев

-37.89%

1 год

-24.61%

5 лет

9.92%

10 лет

-3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SRTY и URTY

И SRTY, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.

SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
URTY
ProShares UltraPro Russell2000

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRTY и URTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг риск-скорректированной доходности SRTY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRTY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRTY c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и URTY

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности URTY в 1.94%

TTM202420232022202120202019201820172016
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		8.31%9.40%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		1.94%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и URTY

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и URTY

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеют волатильность 19.56% и 18.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...