Сравнение SRTY с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
SRTY и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или URTY.
Корреляция
Корреляция между SRTY и URTY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и URTY
Основные характеристики
SRTY:
-0.60
URTY:
0.23
SRTY:
-0.61
URTY:
0.77
SRTY:
0.93
URTY:
1.09
SRTY:
-0.38
URTY:
0.20
SRTY:
-1.21
URTY:
1.09
SRTY:
31.17%
URTY:
13.17%
SRTY:
62.78%
URTY:
62.67%
SRTY:
-99.99%
URTY:
-88.09%
SRTY:
-99.99%
URTY:
-62.03%
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -33.18%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -39.36% против 1.11% соответственно.
SRTY
-33.18%
9.36%
-31.31%
-33.78%
-45.83%
-39.36%
URTY
8.20%
-11.13%
18.70%
8.19%
-10.04%
1.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и URTY
И SRTY, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRTY c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и URTY
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности URTY в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 6.87% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.65% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и URTY
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и URTY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 17.53%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.