PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с URTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -44.65%/yr vs 9.56%/yr for URTY. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -46.00%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 56.97%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -44.65% против 9.56% соответственно.

SRTY

1 день
2.94%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-46.00%
6 месяцев
-41.91%
1 год
-67.40%
3 года*
-47.20%
5 лет*
-31.09%
10 лет*
-44.65%

URTY

1 день
-2.91%
1 месяц
9.67%
С начала года
56.97%
6 месяцев
45.90%
1 год
125.23%
3 года*
31.82%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-46.00%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		56.97%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between SRTY and URTY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SRTY and URTY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и URTY

Секторы
SRTY
URTY

Финансовые услуги

49.6%
15.5%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

16.3%

Промышленность

-

17.8%

Недвижимость

-

5.9%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

SRTY
49.6%
URTY
15.5%

Сырьевые материалы

SRTY

-

URTY
4.7%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

URTY
2.5%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

URTY
7.9%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

URTY
2.2%

Энергетика

SRTY

-

URTY
5.4%

Здравоохранение

SRTY

-

URTY
16.3%

Промышленность

SRTY

-

URTY
17.8%

Недвижимость

SRTY

-

URTY
5.9%

Технологии

SRTY

-

URTY
19.1%

Коммунальные услуги

SRTY

-

URTY
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPYSRTY с UPRO
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с SPXLURTY с JNUG

Доходность на риск

SRTY vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.14

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
2.58

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.31

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.87

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

12.67

-14.22

SRTY vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и URTY

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.09%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-32.56%

-35.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.46%

-65.85%

-23.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.87%

-82.76%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.76%

-88.09%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-35.38%

-64.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.14%

-34.79%

-59.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.57%

9.92%

+33.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и URTY

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеют волатильность 19.61% и 19.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

19.76%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.09%

42.77%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.89%

58.97%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.68%

67.67%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.42%

69.41%

-0.99%

Сравнение комиссий SRTY и URTY

И SRTY, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и URTY

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности URTY в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		10.12%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.60%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and URTY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (19.76%) compared to SRTY (19.61%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, URTY leads with 9.56% vs -44.65% for SRTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 9.56% return vs -44.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY and URTY have the same expense ratio: 0.95% per year.

SRTY has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.60% for URTY.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%).

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор