PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRTY с URTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRTY с URTY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).

SRTY и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или URTY.

Корреляция

Корреляция между SRTY и URTY составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности SRTY и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
192.41%
SRTY
URTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRTY:

-0.25

URTY:

-0.34

Коэф-т Сортино

SRTY:

0.13

URTY:

-0.04

Коэф-т Омега

SRTY:

1.02

URTY:

0.99

Коэф-т Кальмара

SRTY:

-0.18

URTY:

-0.30

Коэф-т Мартина

SRTY:

-0.60

URTY:

-1.01

Индекс Язвы

SRTY:

30.08%

URTY:

24.39%

Дневная вол-ть

SRTY:

72.20%

URTY:

72.35%

Макс. просадка

SRTY:

-99.99%

URTY:

-88.09%

Текущая просадка

SRTY:

-99.98%

URTY:

-77.30%

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность 29.99%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью -39.75%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -36.44% против -5.22% соответственно.

SRTY

С начала года

29.99%

1 месяц

10.37%

6 месяцев

23.25%

1 год

-14.72%

5 лет

-44.85%

10 лет

-36.44%

URTY

С начала года

-39.75%

1 месяц

-24.04%

6 месяцев

-41.23%

1 год

-27.36%

5 лет

6.23%

10 лет

-5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SRTY и URTY

И SRTY, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.

SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRTY: 0.95%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URTY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRTY и URTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг риск-скорректированной доходности SRTY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRTY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRTY c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRTY: -0.25
URTY: -0.34
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRTY: 0.13
URTY: -0.04
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRTY: 1.02
URTY: 0.99
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRTY: -0.18
URTY: -0.30
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRTY: -0.60
URTY: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.34
SRTY
URTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и URTY

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности URTY в 2.37%

TTM202420232022202120202019201820172016
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		6.68%9.40%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		2.37%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и URTY

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-77.30%
SRTY
URTY

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и URTY

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеют волатильность 43.77% и 42.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.77%
42.36%
SRTY
URTY