Сравнение SRTY с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
SRTY и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или URTY.
Корреляция
Корреляция между SRTY и URTY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и URTY
Основные характеристики
SRTY:
-0.52
URTY:
0.12
SRTY:
-0.44
URTY:
0.59
SRTY:
0.95
URTY:
1.07
SRTY:
-0.31
URTY:
0.10
SRTY:
-0.97
URTY:
0.46
SRTY:
31.60%
URTY:
15.02%
SRTY:
59.35%
URTY:
59.38%
SRTY:
-99.99%
URTY:
-88.09%
SRTY:
-99.99%
URTY:
-65.01%
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -38.27% против -0.58% соответственно.
SRTY
4.42%
15.41%
-1.13%
-29.90%
-44.99%
-38.27%
URTY
-7.13%
-14.80%
-12.13%
5.84%
-11.60%
-0.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и URTY
И SRTY, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SRTY и URTY
SRTY
URTY
Сравнение SRTY c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и URTY
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности URTY в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 9.01% | 9.40% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 1.25% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и URTY
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и URTY
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеют волатильность 13.74% и 14.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.