PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRTY с URTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRTY и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
24.35%
SRTY
URTY

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.12%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 24.38%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -40.53% против 3.04% соответственно.


SRTY

С начала года

-40.12%

1 месяц

-8.52%

6 месяцев

-31.63%

1 год

-58.23%

5 лет (среднегодовая)

-48.76%

10 лет (среднегодовая)

-40.53%

URTY

С начала года

24.38%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

21.29%

1 год

71.10%

5 лет (среднегодовая)

-4.54%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

Основные характеристики


SRTYURTY
Коэф-т Шарпа-0.941.18
Коэф-т Сортино-1.461.83
Коэф-т Омега0.831.22
Коэф-т Кальмара-0.590.98
Коэф-т Мартина-1.455.71
Индекс Язвы40.57%12.94%
Дневная вол-ть62.77%62.69%
Макс. просадка-99.99%-88.09%
Текущая просадка-99.99%-56.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRTY и URTY

И SRTY, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.


SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между SRTY и URTY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRTY c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.941.18
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.461.83
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.831.22
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.590.98
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.455.71
SRTY
URTY

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.94
1.18
SRTY
URTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и URTY

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности URTY в 0.71%


TTM20232022202120202019201820172016
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
10.50%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.71%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и URTY

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-56.36%
SRTY
URTY

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и URTY

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) с волатильностью 21.94%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.39%
21.94%
SRTY
URTY