Сравнение SRTY с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
SRTY и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или URTY.
Основные характеристики
| SRTY | URTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.03% | 36.43% |
| Дох-ть за 1 год | -66.93% | 109.79% |
| Дох-ть за 3 года | -20.89% | -21.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -49.35% | -3.28% |
| Дох-ть за 10 лет | -41.04% | 3.95% |
| Коэф-т Шарпа | -1.03 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | -1.76 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | -1.37 | 8.41 |
| Индекс Язвы | 48.49% | 12.82% |
| Дневная вол-ть | 64.61% | 64.54% |
| Макс. просадка | -99.99% | -88.09% |
| Текущая просадка | -99.99% | -52.13% |
Корреляция
Корреляция между SRTY и URTY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и URTY
С начала года, SRTY показывает доходность -45.03%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 36.43%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -41.04% против 3.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и URTY
И SRTY, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRTY c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и URTY
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности URTY в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 11.44% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.65% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и URTY
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и URTY
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 23.56% по сравнению с ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) с волатильностью 20.95%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.