PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74348A1521
CUSIP74347G747
ЭмитентProShares
Дата выпуска11 февр. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексRussell 2000 Index (-300%)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SRTY составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SRTY с TZA, SRTY с SPY, SRTY с YANG, SRTY с HIBS, SRTY с URTY, SRTY с UPRO, SRTY с SQQQ, SRTY с SDOW, SRTY с VOO, SRTY с 1000

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraPro Short Russell2000 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
14.80%
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraPro Short Russell2000 показал доход в -45.48% с начала года и -69.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraPro Short Russell2000 составила -40.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-45.48%25.70%
1 месяц-24.63%3.51%
6 месяцев-41.16%14.80%
1 год-69.68%37.91%
5 лет (среднегодовая)-49.38%14.18%
10 лет (среднегодовая)-40.98%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.51%-16.15%-9.82%23.44%-13.12%3.86%-26.77%2.75%-2.27%4.55%-45.48%
2023-24.89%4.94%13.29%5.80%2.22%-21.47%-16.47%17.59%20.22%23.15%-24.55%-30.32%-42.02%
202230.94%-6.28%-7.69%31.95%-6.43%22.90%-27.57%3.95%30.45%-29.85%-9.86%20.83%28.99%
2021-15.80%-19.39%-9.31%-6.72%-3.40%-6.94%8.91%-8.08%7.34%-13.06%11.20%-9.86%-51.67%
20209.41%26.92%21.68%-43.70%-23.84%-17.23%-10.87%-15.95%6.58%-8.73%-42.09%-23.35%-80.61%
2019-28.54%-13.97%5.20%-9.53%25.63%-18.89%-2.01%13.13%-6.46%-8.11%-11.67%-8.00%-53.83%
2018-7.57%9.90%-4.87%-3.81%-16.22%-2.31%-5.26%-11.88%7.42%37.62%-6.33%40.27%23.37%
2017-1.75%-6.26%-1.45%-3.99%5.36%-10.13%-2.75%3.09%-17.05%-2.39%-8.56%0.72%-38.32%
201626.19%-2.00%-22.48%-5.73%-7.66%-3.23%-16.55%-6.02%-4.47%14.04%-28.62%-9.14%-55.25%
20157.94%-16.44%-6.39%7.09%-7.12%-3.58%2.36%18.47%13.38%-17.12%-10.24%14.58%-5.11%
20146.47%-13.98%0.53%10.18%-3.97%-15.16%19.33%-14.17%19.04%-19.87%-1.18%-9.94%-28.14%
2013-17.84%-4.08%-13.09%-1.60%-12.49%0.06%-19.44%8.35%-18.41%-7.90%-11.72%-6.76%-68.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SRTY среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SRTY, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRTY, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SRTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

ProShares UltraPro Short Russell2000 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06
2.97
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraPro Short Russell2000 за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.002017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.80$1.49$0.09$0.00$0.83$9.53$6.93$0.30

Дивидендный доход

11.53%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro Short Russell2000. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.32
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.49$1.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2019$0.00$0.00$2.30$0.00$0.00$2.65$0.00$0.00$2.55$0.00$0.00$2.03$9.53
2018$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$2.90$6.93
2017$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
0
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraPro Short Russell2000 показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 8 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraPro Short Russell2000 составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.99%12 февр. 2010 г.37118 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraPro Short Russell2000 составляет 23.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.48%
3.92%
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000)
Benchmark (^GSPC)