PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с HIBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRTY returned -31.38%/yr vs -53.41%/yr for HIBS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SRTY charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -43.06%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -59.26%.

SRTY

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-43.06%
6 месяцев
-39.53%
1 год
-67.42%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-31.38%
10 лет*
-43.72%

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и HIBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-43.06%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-13.38%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%

Correlation

The correlation between SRTY and HIBS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between SRTY and HIBS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с SDOWSRTY с SPYSRTY с UPRO
Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SPXSHIBS с TZA

Доходность на риск

SRTY vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYHIBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-1.22

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
-2.91

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.70

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.99

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.50

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBS равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYHIBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-1.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.73

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SRTY и HIBS

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и HIBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-83.13%

+15.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-96.48%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-98.52%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-93.14%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.80%

54.63%

-10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и HIBS

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 17.16%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

22.04%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

52.82%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

67.45%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

82.46%

-15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

94.78%

-26.44%

Сравнение комиссий SRTY и HIBS

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и HIBS

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности HIBS в 11.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.60%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and HIBS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to SRTY (17.16%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs HIBS's -99.98%.

On 5-year performance, SRTY leads with -31.38% vs -53.41% for HIBS. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SRTY has performed better with a -31.38% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 9.60% for SRTY.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while HIBS is Inverse Equities. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.06% for HIBS.

SRTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и HIBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор