PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRTY с HIBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRTY и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.21%
-21.15%
SRTY
HIBS

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.12%, что значительно ниже, чем у HIBS с доходностью -28.44%.


SRTY

С начала года

-40.12%

1 месяц

-8.52%

6 месяцев

-31.63%

1 год

-58.23%

5 лет (среднегодовая)

-48.76%

10 лет (среднегодовая)

-40.53%

HIBS

С начала года

-28.44%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-52.02%

5 лет (среднегодовая)

-66.87%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SRTYHIBS
Коэф-т Шарпа-0.94-0.86
Коэф-т Сортино-1.46-1.29
Коэф-т Омега0.830.86
Коэф-т Кальмара-0.59-0.53
Коэф-т Мартина-1.45-1.32
Индекс Язвы40.57%40.38%
Дневная вол-ть62.77%62.20%
Макс. просадка-99.99%-99.85%
Текущая просадка-99.99%-99.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRTY и HIBS

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.07%.


HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
График комиссии HIBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SRTY и HIBS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRTY c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.94-0.86
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.46-1.29
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.830.86
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.60-0.53
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.45-1.32
SRTY
HIBS

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBS равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.94
-0.86
SRTY
HIBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и HIBS

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности HIBS в 6.44%


TTM2023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
10.50%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
6.44%6.52%0.04%0.00%0.90%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и HIBS

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и HIBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.58%
-99.84%
SRTY
HIBS

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и HIBS

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) с волатильностью 18.19%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.39%
18.19%
SRTY
HIBS