PortfoliosLab logo
Сравнение SRTY с HIBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRTY и HIBS составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности SRTY и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.70%
-99.58%
SRTY
HIBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRTY:

-0.19

HIBS:

-0.29

Коэф-т Сортино

SRTY:

0.23

HIBS:

0.21

Коэф-т Омега

SRTY:

1.03

HIBS:

1.03

Коэф-т Кальмара

SRTY:

-0.14

HIBS:

-0.27

Коэф-т Мартина

SRTY:

-0.45

HIBS:

-0.89

Индекс Язвы

SRTY:

30.14%

HIBS:

30.60%

Дневная вол-ть

SRTY:

72.19%

HIBS:

92.25%

Макс. просадка

SRTY:

-99.99%

HIBS:

-99.87%

Текущая просадка

SRTY:

-99.98%

HIBS:

-99.84%

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность 29.99%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -1.26%.


SRTY

С начала года

29.99%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

21.69%

1 год

-13.88%

5 лет

-42.92%

10 лет

-36.94%

HIBS

С начала года

-1.26%

1 месяц

-25.56%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-24.65%

5 лет

-64.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRTY и HIBS

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.07%.


График комиссии HIBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIBS: 1.07%
График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRTY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRTY и HIBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRTY
Ранг риск-скорректированной доходности SRTY, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRTY c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRTY: -0.19
HIBS: -0.29
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRTY: 0.23
HIBS: 0.21
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRTY: 1.03
HIBS: 1.03
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRTY: -0.14
HIBS: -0.27
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRTY: -0.45
HIBS: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа HIBS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.29
SRTY
HIBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и HIBS

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности HIBS в 5.09%


TTM20242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
6.68%9.40%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
5.09%5.34%6.52%0.04%0.00%0.90%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и HIBS

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и HIBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%-96.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.93%
-99.84%
SRTY
HIBS

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и HIBS

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 43.67%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 71.70%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.67%
71.70%
SRTY
HIBS