Сравнение SRTY с HIBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).
SRTY и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или HIBS.
Корреляция
Корреляция между SRTY и HIBS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и HIBS
Основные характеристики
SRTY:
-0.61
HIBS:
-0.55
SRTY:
-0.64
HIBS:
-0.54
SRTY:
0.93
HIBS:
0.94
SRTY:
-0.38
HIBS:
-0.34
SRTY:
-1.22
HIBS:
-1.29
SRTY:
31.39%
HIBS:
26.67%
SRTY:
62.29%
HIBS:
62.43%
SRTY:
-99.99%
HIBS:
-99.87%
SRTY:
-99.99%
HIBS:
-99.84%
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у HIBS с доходностью -29.55%.
SRTY
-34.02%
16.21%
-32.79%
-33.22%
-45.88%
-39.25%
HIBS
-29.55%
-2.02%
-23.77%
-29.84%
-65.47%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и HIBS
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRTY c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и HIBS
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности HIBS в 4.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 6.96% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 4.73% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и HIBS
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и HIBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и HIBS
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 17.65%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.