Сравнение SRTY с HIBS
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRTY returned -33.96%/yr vs -55.09%/yr for HIBS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SRTY charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -55.49%.
SRTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- -32.21%
- С начала года
- -45.92%
- 1 год
- -62.79%
- 3 года*
- -43.25%
- 5 лет*
- -33.96%
- 10 лет*
- -43.32%
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRTY и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -45.92% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -14.09% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
Correlation
The correlation between SRTY and HIBS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between SRTY and HIBS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTY vs. HIBS — Ранг доходности на риск
SRTY
HIBS
Сравнение SRTY c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRTY | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.93 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.55 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRTY и HIBS
Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTY | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.43% | -79.06% | +11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | -96.91% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -98.70% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.16% | -93.20% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.32% | 47.30% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и HIBS
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 11.34%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 29.60%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTY | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 29.60% | -18.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.69% | 64.22% | -21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.90% | 77.53% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.50% | 83.90% | -16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.22% | 95.33% | -27.11% |
Сравнение комиссий SRTY и HIBS
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и HIBS
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности HIBS в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 8.49% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SRTY and HIBS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to SRTY (11.34%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs HIBS's -99.98%.
On 5-year performance, SRTY leads with -33.96% vs -55.09% for HIBS. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 11.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SRTY has performed better with a -33.96% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 7.97% for HIBS.
SRTY is categorized as Leveraged Equities, while HIBS is Inverse Equities. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.06% for HIBS.
HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRTY и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор