Сравнение SRTY с HIBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).
SRTY и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или HIBS.
Основные характеристики
| SRTY | HIBS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -44.30% | -33.61% |
| Дох-ть за 1 год | -67.57% | -64.30% |
| Дох-ть за 3 года | -20.27% | -37.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -49.19% | -67.18% |
| Коэф-т Шарпа | -1.03 | -1.01 |
| Коэф-т Сортино | -1.75 | -1.77 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 0.81 |
| Коэф-т Кальмара | -0.66 | -0.64 |
| Коэф-т Мартина | -1.37 | -1.26 |
| Индекс Язвы | 48.68% | 50.88% |
| Дневная вол-ть | 64.61% | 63.53% |
| Макс. просадка | -99.99% | -99.85% |
| Текущая просадка | -99.99% | -99.85% |
Корреляция
Корреляция между SRTY и HIBS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и HIBS
С начала года, SRTY показывает доходность -44.30%, что значительно ниже, чем у HIBS с доходностью -33.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и HIBS
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRTY c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и HIBS
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности HIBS в 6.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 11.29% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 6.94% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и HIBS
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и HIBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и HIBS
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 23.71% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) с волатильностью 17.63%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.