PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRTY с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRTY и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -55.49%.


SRTY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-45.92%
1 год
-62.79%
3 года*
-43.25%
5 лет*
-33.96%
10 лет*
-43.32%

HIBS

1 день
8.09%
1 месяц
15.31%
6 месяцев
-47.46%
С начала года
-55.49%
1 год
-73.19%
3 года*
-57.50%
5 лет*
-55.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и HIBS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
-45.92%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-14.09%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-55.49%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%

Correlation

The correlation between SRTY and HIBS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between SRTY and HIBS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short Russell2000

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Доходность на риск

SRTY vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRTYHIBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.81

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.93

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.55

+0.13

SRTY vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBS равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и HIBS

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и HIBS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRTYHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.43%

-79.06%

+11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.67%

-96.91%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-98.70%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.16%

-93.20%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.32%

47.30%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и HIBS

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 11.34%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 29.60%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRTYHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

29.60%

-18.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

64.22%

-21.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

77.53%

-19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

83.90%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.22%

95.33%

-27.11%

Сравнение комиссий SRTY и HIBS

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и HIBS

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности HIBS в 7.97%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
7.97%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
8.49%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы


SRTY and HIBS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (29.60%) compared to SRTY (11.34%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs HIBS's -99.98%.

On 5-year performance, SRTY leads with -33.96% vs -55.09% for HIBS. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 11.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SRTY has performed better with a -33.96% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 7.97% for HIBS.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while HIBS is Inverse Equities. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.06% for HIBS.

HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и HIBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор