PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRTY с YANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRTY и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
-46.15%
SRTY
YANG

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.12%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -69.32%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям YANG по среднегодовой доходности: -40.53% против -36.12% соответственно.


SRTY

С начала года

-40.12%

1 месяц

-8.52%

6 месяцев

-31.63%

1 год

-58.23%

5 лет (среднегодовая)

-48.76%

10 лет (среднегодовая)

-40.53%

YANG

С начала года

-69.32%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-41.33%

1 год

-62.19%

5 лет (среднегодовая)

-39.45%

10 лет (среднегодовая)

-36.12%

Основные характеристики


SRTYYANG
Коэф-т Шарпа-0.94-0.65
Коэф-т Сортино-1.46-0.73
Коэф-т Омега0.830.91
Коэф-т Кальмара-0.59-0.65
Коэф-т Мартина-1.45-1.28
Индекс Язвы40.57%50.61%
Дневная вол-ть62.77%99.02%
Макс. просадка-99.99%-99.96%
Текущая просадка-99.99%-99.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRTY и YANG

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SRTY и YANG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRTY c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.94-0.65
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.46-0.73
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.830.91
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.59-0.65
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.45-1.28
SRTY
YANG

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.94
-0.65
SRTY
YANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и YANG

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности YANG в 5.69%


TTM2023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
10.50%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
5.69%1.95%0.00%0.00%0.68%0.95%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и YANG

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-99.93%
SRTY
YANG

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и YANG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 24.39%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 30.79%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.39%
30.79%
SRTY
YANG