Сравнение SRTY с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
SRTY и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или YANG.
Корреляция
Корреляция между SRTY и YANG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и YANG
Основные характеристики
SRTY:
-0.60
YANG:
-0.85
SRTY:
-0.60
YANG:
-1.72
SRTY:
0.93
YANG:
0.78
SRTY:
-0.36
YANG:
-0.83
SRTY:
-1.17
YANG:
-1.48
SRTY:
31.22%
YANG:
56.20%
SRTY:
60.96%
YANG:
98.07%
SRTY:
-99.99%
YANG:
-99.96%
SRTY:
-99.99%
YANG:
-99.96%
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -31.26%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям YANG по среднегодовой доходности: -38.92% против -36.63% соответственно.
SRTY
-3.57%
-8.30%
-25.27%
-40.26%
-45.75%
-38.92%
YANG
-31.26%
-41.57%
-73.87%
-83.60%
-42.55%
-36.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и YANG
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SRTY и YANG
SRTY
YANG
Сравнение SRTY c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и YANG
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности YANG в 6.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 9.75% | 9.40% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 6.72% | 4.62% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 1.13% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и YANG
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и YANG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 13.75%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 20.32%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.