Сравнение SRTY с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
SRTY и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям YANG по среднегодовой доходности: -42.03% против -39.11% соответственно.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и YANG
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
SRTY vs. YANG — Ранг доходности на риск
SRTY
YANG
Сравнение SRTY c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.31 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 0.01 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.32 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.38 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.31 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | -0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и YANG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и YANG
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности YANG в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и YANG
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.98% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -68.02% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -97.38% | +9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -99.60% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.97% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -90.42% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 57.00% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и YANG
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 19.60%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 19.60% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 43.29% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 71.59% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 94.39% | -26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 82.22% | -14.01% |