Сравнение SRTY с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
SRTY и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или YANG.
Основные характеристики
| SRTY | YANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.03% | -71.45% |
| Дох-ть за 1 год | -66.93% | -66.67% |
| Дох-ть за 3 года | -20.89% | -41.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -49.35% | -39.36% |
| Дох-ть за 10 лет | -41.04% | -37.09% |
| Коэф-т Шарпа | -1.03 | -0.69 |
| Коэф-т Сортино | -1.76 | -0.85 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | -0.66 |
| Коэф-т Мартина | -1.37 | -1.38 |
| Индекс Язвы | 48.49% | 48.12% |
| Дневная вол-ть | 64.61% | 96.56% |
| Макс. просадка | -99.99% | -99.96% |
| Текущая просадка | -99.99% | -99.94% |
Корреляция
Корреляция между SRTY и YANG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и YANG
С начала года, SRTY показывает доходность -45.03%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -71.45%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям YANG по среднегодовой доходности: -41.04% против -37.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и YANG
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRTY c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и YANG
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности YANG в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 11.44% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.12% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 1.18% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и YANG
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и YANG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 23.56%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.