PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRTY с YANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRTY и YANG составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SRTY с YANG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).

SRTY и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или YANG.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRTY:

-0.30

YANG:

-0.71

Коэф-т Сортино

SRTY:

0.09

YANG:

-0.98

Коэф-т Омега

SRTY:

1.01

YANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

SRTY:

-0.20

YANG:

-0.74

Коэф-т Мартина

SRTY:

-0.68

YANG:

-1.26

Индекс Язвы

SRTY:

30.00%

YANG:

58.90%

Дневная вол-ть

SRTY:

73.33%

YANG:

106.50%

Макс. просадка

SRTY:

-99.99%

YANG:

-99.97%

Текущая просадка

SRTY:

-99.98%

YANG:

-99.97%

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -45.87%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям YANG по среднегодовой доходности: -37.39% против -34.80% соответственно.

SRTY

С начала года

9.13%

1 месяц

-7.47%

6 месяцев

41.35%

1 год

-19.75%

3 года

-26.84%

5 лет

-41.11%

10 лет

-37.39%

YANG

С начала года

-45.87%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-51.63%

1 год

-76.54%

3 года

-48.40%

5 лет

-44.28%

10 лет

-34.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Сравнение комиссий SRTY и YANG

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRTY и YANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг риск-скорректированной доходности SRTY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRTY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRTY c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и YANG

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности YANG в 13.10%

TTM20242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		7.95%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		13.10%9.42%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и YANG

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и YANG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и YANG

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеют волатильность 19.76% и 20.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...