PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both Leveraged Equities funds - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.72%/yr vs -38.45%/yr for YANG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRTY charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -43.06%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям YANG по среднегодовой доходности: -43.72% против -38.45% соответственно.

SRTY

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-43.06%
6 месяцев
-39.53%
1 год
-67.42%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-31.38%
10 лет*
-43.72%

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-43.06%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between SRTY and YANG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.53

The correlation between SRTY and YANG shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPYSRTY с UPRO
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

SRTY vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-0.13

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
0.22

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.03

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.20

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-0.32

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-0.13

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.47

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.49

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SRTY и YANG

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-38.85%

-28.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-94.02%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-97.38%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-99.53%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.97%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-90.52%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.80%

24.39%

+19.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и YANG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 17.16%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

21.22%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

42.61%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

58.74%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

94.43%

-26.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

82.10%

-13.76%

Сравнение комиссий SRTY и YANG

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и YANG

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.60%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and YANG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to SRTY (17.16%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, YANG leads with -38.45% vs -43.72% for SRTY. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YANG has performed better with a -38.45% return vs -43.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

SRTY has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 3.43% for YANG.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор