Сравнение SRTY с YANG
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both Leveraged Equities funds - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -45.33%/yr vs -37.21%/yr for YANG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRTY charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -47.84%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 62.59%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям YANG по среднегодовой доходности: -45.33% против -37.21% соответственно.
SRTY
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -47.84%
- 6 месяцев
- -43.51%
- 1 год
- -68.35%
- 3 года*
- -47.70%
- 5 лет*
- -31.57%
- 10 лет*
- -45.33%
YANG
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 38.66%
- С начала года
- 62.59%
- 6 месяцев
- 66.09%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- -41.30%
- 5 лет*
- -28.83%
- 10 лет*
- -37.21%
Сравнение доходности по годам SRTY и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -47.84% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 62.59% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between SRTY and YANG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between SRTY and YANG shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTY vs. YANG — Ранг доходности на риск
SRTY
YANG
Сравнение SRTY c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRTY | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.16 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 1.13 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 1.90 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRTY и YANG
Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTY | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.94% | -35.33% | -31.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.52% | -94.02% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.92% | -97.38% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.75% | -99.49% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.14% | -90.53% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.73% | 20.85% | +22.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и YANG
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеют волатильность 18.82% и 18.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTY | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 18.40% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.99% | 43.95% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.74% | 58.77% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.66% | 94.57% | -26.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.39% | 81.92% | -13.53% |
Сравнение комиссий SRTY и YANG
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и YANG
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности YANG в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 8.80% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.27% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRTY and YANG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRTY has higher volatility (18.82%) compared to YANG (18.40%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs YANG's -99.98%.
On 10-year performance, YANG leads with -37.21% vs -45.33% for SRTY. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 18.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YANG has performed better with a -37.21% return vs -45.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
SRTY has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 2.27% for YANG.
SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRTY и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор