PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRTY с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с UWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while UWM tracks the Russell 2000 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.32%/yr vs 11.92%/yr for UWM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 38.49%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: -43.32% против 11.92% соответственно.

SRTY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-45.92%
1 год
-62.79%
3 года*
-43.25%
5 лет*
-33.96%
10 лет*
-43.32%

UWM

1 день
-0.14%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
19.44%
С начала года
38.49%
1 год
66.63%
3 года*
22.19%
5 лет*
5.08%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-45.92%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		38.49%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between SRTY and UWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SRTY and UWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и UWM

Секторы
SRTY
UWM

Финансовые услуги

45.6%
15.5%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

16.3%

Промышленность

-

17.8%

Недвижимость

-

5.9%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

SRTY
45.6%
UWM
15.5%

Сырьевые материалы

SRTY

-

UWM
4.7%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

UWM
2.5%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

UWM
7.9%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

UWM
2.2%

Энергетика

SRTY

-

UWM
5.4%

Здравоохранение

SRTY

-

UWM
16.3%

Промышленность

SRTY

-

UWM
17.8%

Недвижимость

SRTY

-

UWM
5.9%

Технологии

SRTY

-

UWM
19.1%

Коммунальные услуги

SRTY

-

UWM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с SPYUWM с IWP

Доходность на риск

SRTY vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.74

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
2.36

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.28

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.01

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

10.24

-11.65

SRTY vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа UWM равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и UWM

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.21%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.43%

-22.28%

-45.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.67%

-49.79%

-39.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-61.62%

-30.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

-71.46%

-28.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.38%

-96.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.16%

-30.71%

-63.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.32%

6.53%

+37.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и UWM

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

7.30%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

28.09%

+14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

38.44%

+19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

45.04%

+22.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.22%

45.99%

+22.23%

Сравнение комиссий SRTY и UWM

И SRTY, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и UWM

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности UWM в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		8.49%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.81%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and UWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (11.34%) compared to UWM (7.30%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs UWM's -88.21%.

On 10-year performance, UWM leads with 11.92% vs -43.32% for SRTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 11.92% return vs -43.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY and UWM have the same expense ratio: 0.95% per year.

SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.81% for UWM.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while UWM tracks Russell 2000 Index (200%).

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор