Сравнение SRTY с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SRTY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SRTY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -42.03% против -72.80% соответственно.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и UVXY
И SRTY, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SRTY vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SRTY
UVXY
Сравнение SRTY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.51 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | -0.30 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.66 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.80 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.51 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | -0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.67 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и UVXY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и UVXY
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и UVXY
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -85.64% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -99.77% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -100.00% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -98.53% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 71.09% | -9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 22.15%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 45.03% | -22.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 71.80% | -28.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 113.07% | -43.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 105.47% | -37.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 114.51% | -46.30% |