PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.72%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -43.06%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -43.72% против 61.24% соответственно.

SRTY

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-43.06%
6 месяцев
-39.53%
1 год
-67.42%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-31.38%
10 лет*
-43.72%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-43.06%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SRTY and USD is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.65

The correlation between SRTY and USD shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRTY и USD

Секторы
SRTY
USD

Финансовые услуги

86.7%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

SRTY

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SRTY

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

USD

-

Энергетика

SRTY

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SRTY

-

USD

-

Промышленность

SRTY

-

USD

-

Недвижимость

SRTY

-

USD

-

Технологии

SRTY

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

SRTY

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SRTY vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
4.12

-5.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
3.62

-5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.48

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

7.94

-8.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

22.96

-24.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

4.12

-5.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.89

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.89

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.49

-1.18

Просадки

Сравнение просадок SRTY и USD

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.63%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-31.80%

-35.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-64.46%

-24.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-77.85%

-13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-77.85%

-21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.07%

-93.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-32.35%

-61.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.80%

10.98%

+32.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 17.16%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

21.29%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

46.74%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

61.28%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

76.56%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

69.24%

-0.90%

Сравнение комиссий SRTY и USD

И SRTY, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и USD

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.60%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and USD have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SRTY (17.16%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -43.72% for SRTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -43.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SRTY has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 0.23% for USD.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор