Сравнение SRTY с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SRTY и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -42.03% против 50.62% соответственно.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и USD
И SRTY, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SRTY vs. USD — Ранг доходности на риск
SRTY
USD
Сравнение SRTY c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 1.90 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 2.44 | -3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.67 | -5.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 12.81 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.90 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.59 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.74 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.41 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и USD составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и USD
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и USD
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -88.63% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -31.80% | -44.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -77.85% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -77.85% | -21.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -21.24% | -78.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -32.60% | -61.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 11.60% | +49.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и USD
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 22.15% и 21.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 21.67% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 48.73% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 77.08% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 76.24% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 68.85% | -0.64% |