PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с TNA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -44.79%/yr vs 9.87%/yr for TNA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -47.40%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 59.40%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -44.79% против 9.87% соответственно.

SRTY

1 день
-2.59%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-47.40%
6 месяцев
-43.04%
1 год
-67.03%
3 года*
-47.66%
5 лет*
-31.45%
10 лет*
-44.79%

TNA

1 день
1.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
59.40%
6 месяцев
47.15%
1 год
120.91%
3 года*
33.02%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-47.40%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		59.40%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between SRTY and TNA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SRTY and TNA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и TNA

Секторы
SRTY
TNA

Финансовые услуги

49.6%
15.3%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

16.3%

Промышленность

-

18.0%

Недвижимость

-

5.9%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

SRTY
49.6%
TNA
15.3%

Сырьевые материалы

SRTY

-

TNA
4.7%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

TNA
2.4%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

TNA
8.0%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

TNA
2.3%

Энергетика

SRTY

-

TNA
5.4%

Здравоохранение

SRTY

-

TNA
16.3%

Промышленность

SRTY

-

TNA
18.0%

Недвижимость

SRTY

-

TNA
5.9%

Технологии

SRTY

-

TNA
19.1%

Коммунальные услуги

SRTY

-

TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

SRTY vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.08

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
2.54

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.30

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.74

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

12.27

-13.81

SRTY vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и TNA

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.09%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-32.53%

-35.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.46%

-65.78%

-23.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.87%

-82.36%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.76%

-88.09%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-32.59%

-67.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.14%

-33.92%

-60.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.52%

9.90%

+33.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и TNA

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 19.61% и 19.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

19.70%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.10%

42.65%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.85%

58.68%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.67%

67.55%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.41%

68.49%

-0.08%

Сравнение комиссий SRTY и TNA

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и TNA

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности TNA в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		10.39%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and TNA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.70%) compared to SRTY (19.61%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 9.87% vs -44.79% for SRTY. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 9.87% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

SRTY has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.29% for TNA.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор