PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с TNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.65%/yr vs 7.85%/yr for TNA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 46.53%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -43.65% против 7.85% соответственно.

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%

TNA

1 день
-4.11%
1 месяц
9.08%
С начала года
46.53%
6 месяцев
40.42%
1 год
118.36%
3 года*
28.02%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		46.53%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between SRTY and TNA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SRTY and TNA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и TNA

Секторы
SRTY
TNA

Финансовые услуги

86.7%
15.9%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.2%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.5%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
TNA
15.9%

Сырьевые материалы

SRTY

-

TNA
4.8%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

TNA
2.5%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

TNA
8.4%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

TNA
2.4%

Энергетика

SRTY

-

TNA
6.2%

Здравоохранение

SRTY

-

TNA
16.5%

Промышленность

SRTY

-

TNA
17.5%

Недвижимость

SRTY

-

TNA
6.2%

Технологии

SRTY

-

TNA
16.9%

Коммунальные услуги

SRTY

-

TNA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

SRTY vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.09

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
2.57

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.30

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.66

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

12.05

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.09

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.09

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.12

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.23

-0.92

Просадки

Сравнение просадок SRTY и TNA

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.09%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-32.53%

-34.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-65.78%

-22.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-82.36%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-88.09%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-38.03%

-61.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-33.90%

-59.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.59%

9.86%

+33.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и TNA

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 17.30% и 17.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

17.14%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

40.25%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

57.08%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

67.31%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

68.42%

-0.08%

Сравнение комиссий SRTY и TNA

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и TNA

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности TNA в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.41%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and TNA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.30%) compared to TNA (17.14%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.85% vs -43.65% for SRTY. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 17.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.85% return vs -43.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 0.41% for TNA.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор