PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRTY с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с TNA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.32%/yr vs 7.55%/yr for TNA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.69%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -43.32% против 7.55% соответственно.

SRTY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-45.92%
1 год
-62.79%
3 года*
-43.25%
5 лет*
-33.96%
10 лет*
-43.32%

TNA

1 день
-0.13%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
25.85%
С начала года
56.69%
1 год
100.42%
3 года*
23.69%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-45.92%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.69%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between SRTY and TNA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SRTY and TNA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и TNA

Секторы
SRTY
TNA

Финансовые услуги

45.6%
15.3%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

16.3%

Промышленность

-

18.0%

Недвижимость

-

5.9%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

SRTY
45.6%
TNA
15.3%

Сырьевые материалы

SRTY

-

TNA
4.7%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

TNA
2.4%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

TNA
8.0%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

TNA
2.3%

Энергетика

SRTY

-

TNA
5.4%

Здравоохранение

SRTY

-

TNA
16.3%

Промышленность

SRTY

-

TNA
18.0%

Недвижимость

SRTY

-

TNA
5.9%

Технологии

SRTY

-

TNA
19.1%

Коммунальные услуги

SRTY

-

TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

SRTY vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.75

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
2.31

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.10

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

10.17

-11.59

SRTY vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и TNA

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.09%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.43%

-32.53%

-34.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.67%

-65.78%

-23.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-82.36%

-9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

-88.09%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-33.73%

-66.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.16%

-33.92%

-60.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.32%

9.91%

+34.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и TNA

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 11.34% и 11.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

11.18%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

42.28%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

57.79%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

67.38%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.22%

68.30%

-0.08%

Сравнение комиссий SRTY и TNA

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и TNA

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности TNA в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		8.49%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.30%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and TNA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (11.34%) compared to TNA (11.18%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.55% vs -43.32% for SRTY. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.55% return vs -43.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.30% for TNA.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор