PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с SOXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.65%/yr vs 65.39%/yr for SOXL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -43.65% против 65.39% соответственно.

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between SRTY and SOXL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.70

The correlation between SRTY and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и SOXL

Секторы
SRTY
SOXL

Финансовые услуги

86.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
SOXL

-

Сырьевые материалы

SRTY

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

SRTY

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

SOXL

-

Энергетика

SRTY

-

SOXL

-

Здравоохранение

SRTY

-

SOXL

-

Промышленность

SRTY

-

SOXL

-

Недвижимость

SRTY

-

SOXL

-

Технологии

SRTY

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

SRTY

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SRTY vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
14.28

-15.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
5.17

-7.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.72

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

33.47

-34.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

114.79

-116.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 14.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

14.28

-15.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.46

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.66

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.52

-1.21

Просадки

Сравнение просадок SRTY и SOXL

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-43.47%

-23.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-87.88%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-90.46%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-90.46%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-35.01%

-58.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.59%

12.65%

+30.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 17.30%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

40.82%

-23.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

81.29%

-40.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

102.11%

-44.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

107.25%

-39.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

99.04%

-30.70%

Сравнение комиссий SRTY и SOXL

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и SOXL

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and SOXL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (40.82%) compared to SRTY (17.30%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 65.39% vs -43.65% for SRTY. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 17.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 65.39% return vs -43.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 0.03% for SOXL.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор