PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.65%/yr vs 10.97%/yr for IWM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -43.65% против 10.97% соответственно.

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between SRTY and IWM is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SRTY and IWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и IWM

Секторы
SRTY
IWM

Финансовые услуги

86.7%
15.8%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

15.8%

Промышленность

-

17.1%

Недвижимость

-

5.7%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
IWM
15.8%

Сырьевые материалы

SRTY

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

IWM
2.1%

Энергетика

SRTY

-

IWM
6.0%

Здравоохранение

SRTY

-

IWM
15.8%

Промышленность

SRTY

-

IWM
17.1%

Недвижимость

SRTY

-

IWM
5.7%

Технологии

SRTY

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

SRTY

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

SRTY vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.18

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
3.00

-5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.36

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.79

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

13.45

-14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.18

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.29

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.48

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.37

-1.06

Просадки

Сравнение просадок SRTY и IWM

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.05%

-40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-11.03%

-56.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-27.50%

-61.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-31.91%

-59.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-41.13%

-58.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.01%

-99.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-10.77%

-83.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.59%

3.10%

+40.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и IWM

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

5.70%

+11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

13.60%

+27.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

19.19%

+38.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

22.53%

+44.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

23.04%

+45.30%

Сравнение комиссий SRTY и IWM

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и IWM

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and IWM have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.30%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.97% vs -43.65% for SRTY. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.97% return vs -43.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 0.87% for IWM.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор