PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRTY с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с IWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.32%/yr vs 10.82%/yr for IWM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -43.32% против 10.82% соответственно.

SRTY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-45.92%
1 год
-62.79%
3 года*
-43.25%
5 лет*
-33.96%
10 лет*
-43.32%

IWM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
11.79%
С начала года
20.58%
1 год
35.13%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-45.92%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.58%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between SRTY and IWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SRTY and IWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и IWM

Секторы
SRTY
IWM

Финансовые услуги

45.6%
18.1%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.7%

Здравоохранение

-

20.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

6.3%

Технологии

-

14.9%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

SRTY
45.6%
IWM
18.1%

Сырьевые материалы

SRTY

-

IWM
4.3%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

IWM
8.9%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

IWM
2.5%

Энергетика

SRTY

-

IWM
5.7%

Здравоохранение

SRTY

-

IWM
20.1%

Промышленность

SRTY

-

IWM
13.8%

Недвижимость

SRTY

-

IWM
6.3%

Технологии

SRTY

-

IWM
14.9%

Коммунальные услуги

SRTY

-

IWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

SRTY vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.82

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
2.58

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.20

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.30

-12.72

SRTY vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и IWM

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.05%

-40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.43%

-11.03%

-56.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.67%

-27.50%

-62.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-31.91%

-60.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

-41.13%

-58.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.62%

-98.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.16%

-10.72%

-83.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.32%

3.12%

+41.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и IWM

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

3.72%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

14.17%

+28.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

19.39%

+38.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

22.54%

+44.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.22%

23.00%

+45.22%

Сравнение комиссий SRTY и IWM

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и IWM

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		8.49%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and IWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (11.34%) compared to IWM (3.72%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.82% vs -43.32% for SRTY. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.82% return vs -43.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.90% for IWM.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор