Сравнение SRS с UVXY
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.17%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SRS и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции SRS превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -16.17% против -72.05% соответственно.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам SRS и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SRS and UVXY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between SRS and UVXY has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SRS
UVXY
Сравнение SRS c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.99 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.48 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и UVXY
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -73.88% | +50.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -95.42% | +41.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -99.75% | +46.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -100.00% | +13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -98.76% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 49.56% | -38.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 10.80%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 17.16% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 66.78% | -44.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 85.47% | -56.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 103.82% | -65.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 112.00% | -71.21% |
Сравнение комиссий SRS и UVXY
И SRS, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и UVXY
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and UVXY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SRS (10.80%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SRS leads with -16.17% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SRS has performed better with a -16.17% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRS and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for UVXY.
SRS is categorized as REIT, while UVXY is Volatility. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
SRS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор