Сравнение SRS с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SRS и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRS и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRS и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -6.50% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции SRS превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -16.17% против -72.94% соответственно.
SRS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- -9.67%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -16.17%
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и UVXY
И SRS, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SRS vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SRS
UVXY
Сравнение SRS c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | -0.49 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | -0.24 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.67 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.80 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.49 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.64 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 | -0.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.67 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SRS и UVXY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и UVXY
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.37% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и UVXY
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -85.64% | +55.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -99.77% | +49.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.42% | -100.00% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -100.00% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.15% | -98.53% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 71.26% | -50.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 9.73%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 44.51% | -34.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 71.80% | -52.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 113.07% | -80.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.53% | 105.43% | -67.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 114.49% | -73.86% |