Сравнение SRS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SRS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRS или SPY.
Корреляция
Корреляция между SRS и SPY составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SRS и SPY
Основные характеристики
SRS:
-0.25
SPY:
2.21
SRS:
-0.15
SPY:
2.93
SRS:
0.98
SPY:
1.41
SRS:
-0.08
SPY:
3.26
SRS:
-0.37
SPY:
14.40
SRS:
22.47%
SPY:
1.90%
SRS:
32.80%
SPY:
12.44%
SRS:
-99.96%
SPY:
-55.19%
SRS:
-99.95%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -18.00% против 13.04% соответственно.
SRS
-6.12%
16.04%
-13.13%
-7.52%
-18.64%
-18.00%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и SPY
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и SPY
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 2.78% | 1.90% | 0.30% | 0.00% | 0.05% | 0.45% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и SPY
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и SPY
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.