PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.52%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SRS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -16.52% против 15.49% соответственно.

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SRS and SPY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between SRS and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SRS и SPY

Секторы
SRS
SPY

Финансовые услуги

71.8%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

SRS

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

SRS

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

SPY
4.8%

Энергетика

SRS

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

SRS

-

SPY
8.4%

Промышленность

SRS

-

SPY
7.8%

Недвижимость

SRS

-

SPY
1.9%

Технологии

SRS

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

SRS

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESKSRS с REIT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SRS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.38

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.24

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.16

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

14.72

-15.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.38

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.82

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

0.87

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.59

-1.08

Просадки

Сравнение просадок SRS и SPY

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-55.19%

-44.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-8.88%

-11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-18.76%

-32.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-24.50%

-27.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-33.72%

-52.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.70%

-99.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-9.05%

-82.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

1.91%

+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и SPY

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

2.84%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

8.90%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

11.83%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

17.05%

+20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

17.94%

+22.73%

Сравнение комиссий SRS и SPY

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и SPY

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and SPY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (7.58%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -16.52% for SRS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.98% for SPY.

SRS is categorized as REIT, while SPY is S&P 500. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор