Сравнение SRS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SRS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRS показывает доходность -3.53%, а SPY немного ниже – -3.65%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -15.88% против 14.06% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и SPY
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SRS vs. SPY — Ранг доходности на риск
SRS
SPY
Сравнение SRS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.96 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.49 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.53 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 7.27 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.96 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.70 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.79 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.56 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между SRS и SPY составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и SPY
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и SPY
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -55.19% | -44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -12.05% | -17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -24.50% | -25.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.42% | -33.72% | -51.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -5.53% | -94.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.15% | -9.09% | -82.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 2.54% | +18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и SPY
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 5.35% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 9.50% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 19.06% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 17.06% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 17.92% | +22.71% |