PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRS и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SRS с SPY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SRS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRS или SPY.

Доходность

Сравнение доходности SRS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRS:

-0.68

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

SRS:

-0.89

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

SRS:

0.90

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

SRS:

-0.25

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

SRS:

-1.01

SPY:

2.57

Индекс Язвы

SRS:

25.15%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

SRS:

36.75%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

SRS:

-99.96%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SRS:

-99.96%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -18.55% против 12.73% соответственно.

SRS

С начала года

-6.70%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

11.89%

1 год

-21.46%

3 года

-5.46%

5 лет

-18.19%

10 лет

-18.55%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SRS и SPY

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SRS
ProShares UltraShort Real Estate
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг риск-скорректированной доходности SRS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и SPY

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		6.52%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SRS и SPY

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и SPY

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...