Сравнение SRS с SPY
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.17%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности SRS и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -16.17% против 15.08% соответственно.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам SRS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SRS and SPY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.66 |
Over the past year, the inverse relationship between SRS and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. SPY — Ранг доходности на риск
SRS
SPY
Сравнение SRS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.44 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 10.63 | -12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и SPY
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -55.19% | -44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -8.88% | -14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -18.76% | -34.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -24.50% | -29.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -33.72% | -52.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -0.91% | -99.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -9.02% | -82.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 2.04% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и SPY
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 3.58% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 10.02% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 12.58% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 17.17% | +20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 17.93% | +22.86% |
Сравнение комиссий SRS и SPY
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и SPY
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and SPY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -16.17% for SRS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.00% for SPY.
SRS is categorized as REIT, while SPY is S&P 500. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор