Сравнение SRS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SRS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRS или SPY.
Основные характеристики
| SRS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.54% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | -30.42% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -1.94% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -19.73% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -19.25% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.94 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | -1.32 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.41 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 21.66% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 32.62% | 12.07% |
| Макс. просадка | -99.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.95% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между SRS и SPY составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SRS и SPY
С начала года, SRS показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -19.25% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и SPY
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и SPY
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 5.74% | 2.29% | 0.08% | 0.00% | 0.19% | 1.52% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и SPY
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и SPY
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.