PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRS и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -16.52% против 12.56% соответственно.


SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

ARCC

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-6.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и ARCC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
ARCC
Ares Capital Corporation
-5.14%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between SRS and ARCC is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.51

Over the past year, the inverse relationship between SRS and ARCC has weakened: their correlation has moved from -0.51 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

Ares Capital Corporation

Доходность на риск

SRS vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRSARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.34

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.63

-0.45

SRS vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRSARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.43

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

0.49

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.37

-0.87

Просадки

Сравнение просадок SRS и ARCC

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и ARCC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRSARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-79.36%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-19.35%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-19.35%

-32.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-21.76%

-29.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-56.77%

-29.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-13.66%

-86.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-9.10%

-82.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

10.48%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и ARCC

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRSARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.94%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

14.71%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

18.40%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

19.96%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

25.58%

+15.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и ARCC

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности ARCC в 10.28%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation
10.28%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SRS and ARCC have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (7.58%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs ARCC's -79.36%.

ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор