PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с ARCC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) is REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs 12.44%/yr for ARCC. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SRS и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -16.94% против 12.44% соответственно.

SRS

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-19.64%
6 месяцев
-19.15%
1 год
-11.91%
3 года*
-15.72%
5 лет*
-6.69%
10 лет*
-16.94%

ARCC

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-8.59%
3 года*
9.51%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-19.64%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
ARCC
Ares Capital Corporation		-7.04%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between SRS and ARCC is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.51

The correlation between SRS and ARCC shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с DESKSRS с REIT
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

SRS vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRSARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.46

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-0.53

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.94

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.45

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.79

-0.38

SRS vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и ARCC

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-79.36%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-19.35%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.58%

-19.35%

-33.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.58%

-21.76%

-30.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.12%

-56.77%

-29.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-15.39%

-84.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-9.11%

-82.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

10.93%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и ARCC

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

4.59%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

15.08%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

18.65%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

19.95%

+17.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.77%

25.59%

+15.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и ARCC

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности ARCC в 10.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.76%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.92%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and ARCC have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.69%) compared to ARCC (4.59%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs ARCC's -79.36%.

SRS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор