Сравнение SRS с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Ares Capital Corporation (ARCC).
SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SRS и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRS и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -15.88% против 11.74% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. ARCC — Ранг доходности на риск
SRS
ARCC
Сравнение SRS c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.54 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -0.63 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.63 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -1.29 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.54 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.42 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.46 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.37 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между SRS и ARCC составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и ARCC
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и ARCC
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -79.36% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -19.35% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -21.76% | -28.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.42% | -56.77% | -28.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -18.05% | -81.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.15% | -9.07% | -82.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 9.40% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и ARCC
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 6.78% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 15.24% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 23.54% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 19.89% | +17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 25.53% | +15.10% |