PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRS с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRS и ARCC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SRS с ARCC

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Ares Capital Corporation (ARCC).

SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRS или ARCC.

Доходность

Сравнение доходности SRS и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRS:

-0.56

ARCC:

0.56

Коэф-т Сортино

SRS:

-0.39

ARCC:

0.82

Коэф-т Омега

SRS:

0.96

ARCC:

1.12

Коэф-т Кальмара

SRS:

-0.15

ARCC:

0.54

Коэф-т Мартина

SRS:

-0.62

ARCC:

2.10

Индекс Язвы

SRS:

24.94%

ARCC:

4.85%

Дневная вол-ть

SRS:

36.90%

ARCC:

20.77%

Макс. просадка

SRS:

-99.96%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

SRS:

-99.95%

ARCC:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -18.11% против 13.00% соответственно.

SRS

С начала года

-1.72%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

13.56%

1 год

-20.49%

3 года

-5.41%

5 лет

-19.02%

10 лет

-18.11%

ARCC

С начала года

0.89%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

2.52%

1 год

10.75%

3 года

16.09%

5 лет

18.72%

10 лет

13.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Ares Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRS и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг риск-скорректированной доходности SRS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRS c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и ARCC

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности ARCC в 8.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		6.19%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.89%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок SRS и ARCC

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и ARCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и ARCC

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...