PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRS и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRS и ARCC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-3.53%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
ARCC
Ares Capital Corporation
-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -15.88% против 11.74% соответственно.


SRS

1 день
-0.71%
1 месяц
13.57%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
4.63%
1 год
1.08%
3 года*
-8.06%
5 лет*
-7.46%
10 лет*
-15.88%

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

Ares Capital Corporation

Доходность на риск

SRS vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 1212
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRSARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.54

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

-0.63

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.92

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.63

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

-1.29

+1.34

SRS vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRSARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.54

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.42

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.46

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.37

-0.86

Корреляция

Корреляция между SRS и ARCC составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и ARCC

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности ARCC в 10.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.27%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SRS и ARCC

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и ARCC.


Загрузка...

Показатели просадок


SRSARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-79.36%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.66%

-19.35%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.15%

-21.76%

-28.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.42%

-56.77%

-28.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-18.05%

-81.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.15%

-9.07%

-82.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.95%

9.40%

+11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и ARCC

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRSARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

6.78%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

15.24%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.73%

23.54%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.52%

19.89%

+17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.63%

25.53%

+15.10%