Сравнение SRS с ARCC
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) is REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SRS returned -16.52%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SRS и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -16.52% против 12.56% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -14.05%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- -9.76%
- 3 года*
- -12.75%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- -16.52%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам SRS и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -14.05% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between SRS and ARCC is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.51 |
Over the past year, the inverse relationship between SRS and ARCC has weakened: their correlation has moved from -0.51 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. ARCC — Ранг доходности на риск
SRS
ARCC
Сравнение SRS c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.34 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.63 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.43 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 | 0.49 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.37 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок SRS и ARCC
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -79.36% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.53% | -19.35% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.56% | -19.35% | -32.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.56% | -21.76% | -29.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -56.77% | -29.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -13.66% | -86.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.23% | -9.10% | -82.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 10.48% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и ARCC
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 3.94% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 14.71% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 18.40% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.58% | 19.96% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 25.58% | +15.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и ARCC
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.67% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and ARCC have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (7.58%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор