PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRS и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -16.17% против 13.05% соответственно.


SRS

1 день
-3.79%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
-17.18%
С начала года
-22.29%
1 год
-17.30%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-16.17%

ARCC

1 день
1.53%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
0.04%
1 год
-8.19%
3 года*
9.63%
5 лет*
9.11%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и ARCC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-22.29%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
ARCC
Ares Capital Corporation
0.04%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between SRS and ARCC is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.51

The correlation between SRS and ARCC shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

Ares Capital Corporation

Доходность на риск

SRS vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRSARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.43

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-0.73

-0.80

SRS vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и ARCC

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и ARCC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRSARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-79.36%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-19.35%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.55%

-19.35%

-34.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-21.76%

-31.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-56.77%

-29.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-8.94%

-91.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.26%

-9.12%

-82.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

11.32%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и ARCC

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRSARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

4.99%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

14.96%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

18.91%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

20.00%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

25.58%

+15.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и ARCC

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности ARCC в 9.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation
9.99%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.71%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SRS and ARCC have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.80%) compared to ARCC (4.99%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs ARCC's -79.36%.

ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор