Сравнение SRS с DRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV).
SRS и DRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRS или DRV.
Основные характеристики
| SRS | DRV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.54% | -21.45% |
| Дох-ть за 1 год | -30.42% | -44.74% |
| Дох-ть за 3 года | -1.94% | -10.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -19.73% | -36.39% |
| Дох-ть за 10 лет | -19.25% | -32.71% |
| Коэф-т Шарпа | -0.94 | -0.92 |
| Коэф-т Сортино | -1.32 | -1.35 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | -0.45 |
| Коэф-т Мартина | -1.41 | -1.42 |
| Индекс Язвы | 21.66% | 31.64% |
| Дневная вол-ть | 32.62% | 48.66% |
| Макс. просадка | -99.96% | -99.99% |
| Текущая просадка | -99.95% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между SRS и DRV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRS и DRV
С начала года, SRS показывает доходность -12.54%, что значительно выше, чем у DRV с доходностью -21.45%. За последние 10 лет акции SRS превзошли акции DRV по среднегодовой доходности: -19.25% против -32.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и DRV
SRS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRV в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRS c DRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и DRV
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что сопоставимо с доходностью DRV в 5.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 5.74% | 2.29% | 0.08% | 0.00% | 0.19% | 1.52% | 0.47% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 5.78% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и DRV
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке DRV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и DRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и DRV
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 11.46%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.