Сравнение SRS с DRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV).
SRS и DRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRS и DRV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRS и DRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -6.09% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у DRV с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции SRS превзошли акции DRV по среднегодовой доходности: -15.88% против -28.01% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
DRV
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -17.01%
- 5 лет*
- -17.30%
- 10 лет*
- -28.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и DRV
SRS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRV в 1.08%.
Доходность на риск
SRS vs. DRV — Ранг доходности на риск
SRS
DRV
Сравнение SRS c DRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | DRV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.07 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.08 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.11 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | DRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.07 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | -0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.67 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SRS и DRV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и DRV
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DRV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.99% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и DRV
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке DRV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и DRV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRS | DRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.99% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -43.54% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -71.31% | +21.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.42% | -97.19% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -99.99% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.15% | -97.75% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 31.52% | -10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и DRV
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 9.03%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRS | DRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 13.67% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 28.30% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 49.10% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 56.87% | -19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 62.65% | -22.02% |