PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRS с DRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRS и DRV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SRS и DRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.33%
0
SRS
DRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRS:

-0.21

DRV:

-0.28

Коэф-т Сортино

SRS:

-0.08

DRV:

-0.09

Коэф-т Омега

SRS:

0.99

DRV:

0.99

Коэф-т Кальмара

SRS:

-0.07

DRV:

-0.14

Коэф-т Мартина

SRS:

-0.32

DRV:

-0.45

Индекс Язвы

SRS:

21.56%

DRV:

30.67%

Дневная вол-ть

SRS:

32.83%

DRV:

48.81%

Макс. просадка

SRS:

-99.96%

DRV:

-99.99%

Текущая просадка

SRS:

-99.95%

DRV:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у DRV с доходностью -8.54%. За последние 10 лет акции SRS превзошли акции DRV по среднегодовой доходности: -17.55% против -30.46% соответственно.


SRS

С начала года

-3.21%

1 месяц

13.80%

6 месяцев

-12.18%

1 год

-6.90%

5 лет

-17.94%

10 лет

-17.55%

DRV

С начала года

-8.54%

1 месяц

20.70%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-11.60%

5 лет

-34.40%

10 лет

-30.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRS и DRV

SRS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRV в 1.08%.


DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
График комиссии DRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SRS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRS c DRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.21-0.28
Коэффициент Сортино SRS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.08-0.09
Коэффициент Омега SRS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.990.99
Коэффициент Кальмара SRS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.07-0.14
Коэффициент Мартина SRS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.32-0.45
SRS
DRV

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRV равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и DRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.21
-0.28
SRS
DRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и DRV

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DRV в 3.57%


TTM202320222021202020192018
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
2.89%3.61%0.30%0.00%0.05%1.80%0.12%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
3.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.72%0.42%

Просадки

Сравнение просадок SRS и DRV

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке DRV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и DRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.38%
-99.99%
SRS
DRV

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и DRV

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 11.32%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.32%
16.49%
SRS
DRV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab