PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRS с DRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRS и DRV составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SRS с DRV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV).

SRS и DRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRS или DRV.

Доходность

Сравнение доходности SRS и DRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRS:

-0.68

DRV:

-0.67

Коэф-т Сортино

SRS:

-0.89

DRV:

-0.83

Коэф-т Омега

SRS:

0.90

DRV:

0.91

Коэф-т Кальмара

SRS:

-0.25

DRV:

-0.37

Коэф-т Мартина

SRS:

-1.01

DRV:

-1.06

Индекс Язвы

SRS:

25.15%

DRV:

34.88%

Дневная вол-ть

SRS:

36.75%

DRV:

54.71%

Макс. просадка

SRS:

-99.96%

DRV:

-99.99%

Текущая просадка

SRS:

-99.96%

DRV:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -6.70%, что значительно выше, чем у DRV с доходностью -12.84%. За последние 10 лет акции SRS превзошли акции DRV по среднегодовой доходности: -18.55% против -31.44% соответственно.

SRS

С начала года

-6.70%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

11.89%

1 год

-21.46%

3 года

-5.46%

5 лет

-18.19%

10 лет

-18.55%

DRV

С начала года

-12.84%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

14.05%

1 год

-32.33%

3 года

-12.97%

5 лет

-31.45%

10 лет

-31.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Сравнение комиссий SRS и DRV

SRS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRV в 1.08%.

DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRS и DRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг риск-скорректированной доходности SRS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
DRV
Ранг риск-скорректированной доходности DRV, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRS c DRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRV равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и DRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и DRV

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности DRV в 4.94%

TTM2024202320222021202020192018
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		6.52%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		4.94%4.58%5.35%0.38%0.00%0.58%1.72%0.42%

Просадки

Сравнение просадок SRS и DRV

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке DRV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и DRV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и DRV

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 9.41%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...