Сравнение SRS с SPMO
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.17%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности SRS и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -16.17% против 20.30% соответственно.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам SRS и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between SRS and SPMO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | -0.41 |
Over the past year, the inverse relationship between SRS and SPMO has weakened: their correlation has moved from -0.41 to -0.02, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SRS
SPMO
Сравнение SRS c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.36 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.15 | -9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и SPMO
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -30.95% | -69.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -12.70% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -20.13% | -33.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -22.74% | -30.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -30.95% | -55.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -10.13% | -89.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -4.59% | -86.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 3.67% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и SPMO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 10.80%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 11.67% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 20.23% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 22.58% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 20.33% | +17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 20.83% | +19.96% |
Сравнение комиссий SRS и SPMO
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и SPMO
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and SPMO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.67%) compared to SRS (10.80%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SPMO's -30.95%.
On 10-year performance, SPMO leads with 20.30% vs -16.17% for SRS. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.30% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.72% for SPMO.
SRS is categorized as REIT, while SPMO is Momentum. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор