Сравнение SRS с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SRS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRS или SPMO.
Корреляция
Корреляция между SRS и SPMO составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SRS и SPMO
Основные характеристики
SRS:
-0.25
SPMO:
2.71
SRS:
-0.15
SPMO:
3.53
SRS:
0.98
SPMO:
1.48
SRS:
-0.08
SPMO:
3.74
SRS:
-0.37
SPMO:
15.34
SRS:
22.47%
SPMO:
3.21%
SRS:
32.80%
SPMO:
18.20%
SRS:
-99.96%
SPMO:
-30.95%
SRS:
-99.95%
SPMO:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 47.97%.
SRS
-6.12%
16.04%
-13.13%
-7.52%
-18.64%
-18.00%
SPMO
47.97%
1.07%
12.17%
49.00%
19.67%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и SPMO
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRS c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и SPMO
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPMO в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 2.78% | 1.90% | 0.30% | 0.00% | 0.05% | 0.45% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и SPMO
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и SPMO
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.