PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRS с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRS и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SRS с SPMO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

SRS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRS или SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SRS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRS:

-0.68

SPMO:

1.22

Коэф-т Сортино

SRS:

-0.89

SPMO:

1.64

Коэф-т Омега

SRS:

0.90

SPMO:

1.23

Коэф-т Кальмара

SRS:

-0.25

SPMO:

1.39

Коэф-т Мартина

SRS:

-1.01

SPMO:

5.03

Индекс Язвы

SRS:

25.15%

SPMO:

5.58%

Дневная вол-ть

SRS:

36.75%

SPMO:

25.08%

Макс. просадка

SRS:

-99.96%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

SRS:

-99.96%

SPMO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 11.09%.

SRS

С начала года

-6.70%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

11.89%

1 год

-21.46%

3 года

-5.46%

5 лет

-18.19%

10 лет

-18.55%

SPMO

С начала года

11.09%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

9.23%

1 год

30.10%

3 года

24.56%

5 лет

21.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Сравнение комиссий SRS и SPMO

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

SRS
ProShares UltraShort Real Estate
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRS и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг риск-скорректированной доходности SRS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и SPMO

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности SPMO в 0.48%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		6.52%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.48%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SRS и SPMO

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SPMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и SPMO

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...