Сравнение SRS с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SRS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRS и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRS и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -15.88% против 17.41% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и SPMO
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SRS vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SRS
SPMO
Сравнение SRS c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.06 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.60 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.96 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 6.90 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.06 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.93 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.87 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.86 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между SRS и SPMO составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и SPMO
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и SPMO
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -30.95% | -69.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -12.70% | -16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -22.74% | -27.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.42% | -30.95% | -54.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -7.31% | -92.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.15% | -4.66% | -86.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 3.60% | +17.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и SPMO
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 7.22% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 12.80% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 22.77% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 19.08% | +18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 20.09% | +20.54% |