Сравнение SRS с SPMO
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности SRS и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -16.94% против 20.99% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -19.15%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- -15.72%
- 5 лет*
- -6.69%
- 10 лет*
- -16.94%
SPMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 27.18%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 42.30%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам SRS и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.64% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 29.45% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between SRS and SPMO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | -0.42 |
Over the past year, the inverse relationship between SRS and SPMO has weakened: their correlation has moved from -0.42 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SRS
SPMO
Сравнение SRS c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.25 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 12.18 | -13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и SPMO
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -30.95% | -69.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -12.70% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -20.13% | -32.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -22.74% | -29.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | -30.95% | -55.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -4.87% | -95.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.23% | -4.59% | -86.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 3.38% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и SPMO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 10.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 11.77% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.28% | 17.74% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 20.51% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 19.87% | +17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.77% | 20.60% | +20.17% |
Сравнение комиссий SRS и SPMO
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и SPMO
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SPMO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.68% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.92% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and SPMO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.77%) compared to SRS (10.69%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SPMO's -30.95%.
On 10-year performance, SPMO leads with 20.99% vs -16.94% for SRS. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.99% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.68% for SPMO.
SRS is categorized as REIT, while SPMO is Momentum. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор