PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SRS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -16.95% против 20.77% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SRS and SPMO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between SRS and SPMO has weakened: their correlation has moved from -0.42 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SRS и SPMO

Секторы
SRS
SPMO

Финансовые услуги

71.8%
5.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

52.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
SPMO
5.9%

Сырьевые материалы

SRS

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

SRS

-

SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

SPMO
4.3%

Энергетика

SRS

-

SPMO
3.4%

Здравоохранение

SRS

-

SPMO
6.7%

Промышленность

SRS

-

SPMO
11.3%

Недвижимость

SRS

-

SPMO
1.0%

Технологии

SRS

-

SPMO
52.6%

Коммунальные услуги

SRS

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESKSRS с REIT
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SRS vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.49

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.38

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.47

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

13.52

-14.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.49

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.25

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

1.03

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

1.00

-1.50

Просадки

Сравнение просадок SRS и SPMO

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-30.95%

-69.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-12.70%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-20.13%

-31.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-22.74%

-28.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-30.95%

-54.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.46%

-98.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-4.60%

-86.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

3.26%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и SPMO

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

7.39%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

14.49%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

17.70%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

19.30%

+18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

20.31%

+20.37%

Сравнение комиссий SRS и SPMO

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и SPMO

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and SPMO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.77% vs -16.95% for SRS. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.77% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.66% for SPMO.

SRS is categorized as REIT, while SPMO is Momentum. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор