Сравнение SRS с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SRS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRS или SPMO.
Основные характеристики
| SRS | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.54% | 46.20% |
| Дох-ть за 1 год | -30.42% | 56.43% |
| Дох-ть за 3 года | -1.94% | 15.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -19.73% | 20.17% |
| Коэф-т Шарпа | -0.94 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -1.32 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | -1.41 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 21.66% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 32.62% | 17.68% |
| Макс. просадка | -99.96% | -30.95% |
| Текущая просадка | -99.95% | -1.49% |
Корреляция
Корреляция между SRS и SPMO составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SRS и SPMO
С начала года, SRS показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 46.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и SPMO
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRS c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и SPMO
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 5.74% | 2.29% | 0.08% | 0.00% | 0.19% | 1.52% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и SPMO
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и SPMO
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.