PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRS с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с VNQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.17%/yr vs 5.11%/yr for VNQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности SRS и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -16.17% против 5.11% соответственно.

SRS

1 день
-3.79%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
-17.18%
С начала года
-22.29%
1 год
-17.30%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-16.17%

VNQ

1 день
2.26%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
11.51%
С начала года
15.30%
1 год
15.69%
3 года*
9.61%
5 лет*
2.86%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-22.29%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		15.30%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between SRS and VNQ is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.99

The correlation between SRS and VNQ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с ARCCSRS с DESKSRS с REIT
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

SRS vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRSVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.13

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
1.62

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.89

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

5.93

-7.46

SRS vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и VNQ

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-73.07%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-8.34%

-15.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.55%

-17.46%

-36.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-34.48%

-19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-42.40%

-44.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.26%

-13.56%

-77.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

2.65%

+8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и VNQ

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

5.28%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

10.84%

+11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

14.00%

+14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

18.91%

+18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

20.75%

+20.04%

Сравнение комиссий SRS и VNQ

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и VNQ

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VNQ в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.71%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.47%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

SRS and VNQ have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.80%) compared to VNQ (5.28%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.11% vs -16.17% for SRS. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.11% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.47% for VNQ.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор