Сравнение SRS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
SRS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRS или VNQ.
Основные характеристики
| SRS | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.54% | 9.25% |
| Дох-ть за 1 год | -30.42% | 23.16% |
| Дох-ть за 3 года | -1.94% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -19.73% | 4.12% |
| Дох-ть за 10 лет | -19.25% | 5.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.94 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | -1.32 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | -1.41 | 5.25 |
| Индекс Язвы | 21.66% | 4.48% |
| Дневная вол-ть | 32.62% | 16.22% |
| Макс. просадка | -99.96% | -73.07% |
| Текущая просадка | -99.95% | -9.88% |
Корреляция
Корреляция между SRS и VNQ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SRS и VNQ
С начала года, SRS показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -19.25% против 5.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и VNQ
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и VNQ
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VNQ в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 5.74% | 2.29% | 0.08% | 0.00% | 0.19% | 1.52% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и VNQ
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и VNQ
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.