Сравнение SRS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
SRS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRS и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRS и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -15.88% против 4.69% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и VNQ
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
SRS vs. VNQ — Ранг доходности на риск
SRS
VNQ
Сравнение SRS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.13 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.30 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.18 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 0.70 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.23 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.26 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SRS и VNQ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и VNQ
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и VNQ
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -73.07% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -12.44% | -17.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -34.48% | -15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.42% | -42.40% | -43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -9.24% | -90.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.15% | -13.71% | -77.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 3.21% | +17.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и VNQ
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 4.57% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 9.28% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 16.31% | +16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 18.80% | +18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 20.70% | +19.93% |