PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности SRS и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -16.95% против 5.47% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between SRS and VNQ is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.99

The correlation between SRS and VNQ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и VNQ

Секторы
SRS
VNQ

Финансовые услуги

71.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

97.3%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
VNQ
0.1%

Сырьевые материалы

SRS

-

VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SRS

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

VNQ

-

Энергетика

SRS

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

SRS

-

VNQ

-

Промышленность

SRS

-

VNQ
0.0%

Недвижимость

SRS

-

VNQ
97.3%

Технологии

SRS

-

VNQ
0.3%

Коммунальные услуги

SRS

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с ARCCSRS с DESKSRS с REIT
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

SRS vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.88

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.28

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.40

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

4.41

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.88

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.27

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.27

-0.77

Просадки

Сравнение просадок SRS и VNQ

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-73.07%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-8.34%

-12.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-17.46%

-34.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-34.48%

-17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-42.40%

-43.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-2.03%

-97.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-13.63%

-77.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.64%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и VNQ

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

4.14%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

9.41%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

13.27%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

18.82%

+18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

20.70%

+19.98%

Сравнение комиссий SRS и VNQ

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и VNQ

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

SRS and VNQ have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.47% vs -16.95% for SRS. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.47% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.63% for VNQ.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор