PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с DESK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с DESK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while DESK tracks the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SRS returned -12.64% vs 4.21% for DESK. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for DESK.

Доходность

Сравнение доходности SRS и DESK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у DESK с доходностью 8.24%.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

DESK

1 день
2.38%
1 месяц
6.53%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.60%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и DESK

2026 (YTD)202520242023
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-26.50%
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		8.24%-10.42%16.01%18.89%

Correlation

The correlation between SRS and DESK is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

-0.71

The correlation between SRS and DESK has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и DESK

Секторы
SRS
DESK

Финансовые услуги

71.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
DESK

-

Сырьевые материалы

SRS

-

DESK

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

DESK

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

DESK

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

DESK

-

Энергетика

SRS

-

DESK

-

Здравоохранение

SRS

-

DESK

-

Промышленность

SRS

-

DESK

-

Недвижимость

SRS

-

DESK
100.0%

Технологии

SRS

-

DESK

-

Коммунальные услуги

SRS

-

DESK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с REIT
Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с DEADESK с MORTDESK с USRTDESK с UCONDESK с SPYDESK с VNQ

Доходность на риск

SRS vs. DESK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c DESK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSDESKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.21

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
0.43

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.05

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.17

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

0.36

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. DESK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа DESK равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и DESK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSDESKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.21

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.44

-0.94

Просадки

Сравнение просадок SRS и DESK

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DESK в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и DESK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSDESKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-28.65%

-71.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-25.09%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-11.40%

-88.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-11.05%

-80.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

11.83%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и DESK

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DESK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSDESKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

5.86%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

14.63%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

20.03%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

25.70%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

25.70%

+14.98%

Сравнение комиссий SRS и DESK

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DESK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и DESK

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DESK в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		4.97%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

SRS and DESK have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to DESK (5.86%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs DESK's -28.65%.

On 1-year performance, DESK leads with 4.21% vs -12.64% for SRS. On fees, DESK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DESK has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DESK has performed better with a 4.21% return vs -12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DESK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

DESK has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.81% for SRS.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.50% for DESK.

DESK currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и DESK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор