PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares UltraShort Real Estate (SRS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares UltraShort Real Estate (SRS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

SRS — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). SRS запущен 30 янв. 2007 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74348A2446

CUSIP

74347G556

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

30 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

REIT, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%)

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SRS составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Популярные сравнения:
SRS с DRV SRS с REK SRS с SPMO SRS с VNQ SRS с SPY SRS с ARCC
Популярные сравнения:
SRS с DRV SRS с REK SRS с SPMO SRS с VNQ SRS с SPY SRS с ARCC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) показал доход в -6.56% с начала года и -26.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRS составила -18.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SRS

С начала года

-6.56%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

13.27%

1 год

-26.64%

3 года

-4.71%

5 лет

-18.17%

10 лет

-18.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.14%-7.43%4.94%0.56%-1.25%-6.56%
202410.89%-4.36%-3.56%19.36%-9.04%-4.00%-12.29%-10.02%-6.88%7.77%-7.69%19.93%-6.52%
2023-17.80%13.59%2.19%-1.29%10.16%-10.38%-1.83%7.10%16.00%5.68%-21.32%-15.34%-20.17%
202218.00%8.43%-12.90%7.16%6.72%13.05%-16.18%12.17%29.43%-7.71%-13.05%9.93%54.69%
2021-0.32%-4.78%-11.48%-14.31%-3.03%-4.74%-9.53%-4.16%11.27%-13.02%3.90%-17.61%-52.22%
2020-3.02%13.70%19.19%-23.15%-6.90%-8.45%-8.79%-1.03%2.78%4.87%-15.42%-5.49%-33.05%
2019-19.62%-1.21%-7.69%0.40%0.09%-3.85%-3.49%-6.43%-3.91%-1.49%2.05%-1.95%-39.42%
20185.78%13.75%-7.31%-0.58%-6.23%-7.63%-1.64%-4.24%5.09%5.08%-8.50%15.58%5.63%
2017-0.56%-8.54%2.56%-1.14%0.06%-4.13%-2.57%-1.40%1.55%-0.10%-4.98%0.07%-18.03%
20167.23%0.33%-18.42%3.10%-5.10%-11.59%-7.50%6.70%1.91%10.17%3.58%-8.68%-20.42%
2015-10.76%4.31%-3.12%9.93%-0.12%8.43%-9.38%10.86%-4.08%-11.88%-0.62%-2.86%-12.00%
2014-7.27%-9.19%-0.88%-5.83%-5.60%-2.43%0.00%-7.04%12.25%-15.51%-5.37%-2.38%-41.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SRS составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SRS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares UltraShort Real Estate имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.73
  • За 5 лет: -0.46
  • За 10 лет: -0.45
  • За всё время: -0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort Real Estate за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$3.13$3.15$2.56$0.22$0.00$0.19$2.67$1.16

Дивидендный доход

6.51%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Real Estate. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49
2024$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.88$3.15
2023$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.89$2.56
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2019$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.51$2.67
2018$0.01$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.65$1.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Real Estate показал максимальную просадку в 99.96%, зарегистрированную 27 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Real Estate составляет 99.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.96%21 нояб. 2008 г.403127 нояб. 2024 г.———
-50.16%22 янв. 2008 г.16919 сент. 2008 г.149 окт. 2008 г.183
-44.84%28 окт. 2008 г.64 нояб. 2008 г.1119 нояб. 2008 г.17
-32.09%16 авг. 2007 г.365 окт. 2007 г.3526 нояб. 2007 г.71
-30.28%10 окт. 2008 г.213 окт. 2008 г.215 окт. 2008 г.4
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...