Сравнение SRS с REK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Short Real Estate (REK).
SRS и REK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. REK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRS или REK.
Основные характеристики
| SRS | REK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.66% | 5.06% |
| Дох-ть за 1 год | -13.57% | -3.73% |
| Дох-ть за 3 года | -4.50% | 0.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -18.16% | -6.36% |
| Дох-ть за 10 лет | -18.74% | -7.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | -0.27 |
| Дневная вол-ть | 36.72% | 18.25% |
| Макс. просадка | -99.96% | -84.57% |
| Current Drawdown | -99.94% | -80.44% |
Корреляция
Корреляция между SRS и REK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRS и REK
С начала года, SRS показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у REK с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям REK по среднегодовой доходности: -18.74% против -7.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и REK
И SRS, и REK имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRS c REK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Short Real Estate (REK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и REK
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности REK в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 4.36% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
REK ProShares Short Real Estate | 4.65% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и REK
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки REK в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и REK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и REK
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с ProShares Short Real Estate (REK) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.