Сравнение SRS с REK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Short Real Estate (REK).
SRS и REK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. REK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRS или REK.
Корреляция
Корреляция между SRS и REK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRS и REK
Основные характеристики
SRS:
-0.60
REK:
-0.40
SRS:
-0.74
REK:
-0.49
SRS:
0.92
REK:
0.95
SRS:
-0.20
REK:
-0.08
SRS:
-0.83
REK:
-0.56
SRS:
23.59%
REK:
11.64%
SRS:
33.00%
REK:
16.34%
SRS:
-99.96%
REK:
-84.57%
SRS:
-99.95%
REK:
-81.59%
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у REK с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям REK по среднегодовой доходности: -17.71% против -6.91% соответственно.
SRS
-5.81%
-8.39%
-2.76%
-18.91%
-17.79%
-17.71%
REK
-2.47%
-4.01%
0.79%
-6.10%
-5.41%
-6.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и REK
И SRS, и REK имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SRS и REK
SRS
REK
Сравнение SRS c REK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Short Real Estate (REK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и REK
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности REK в 6.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 5.65% | 5.32% | 3.16% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 0.74% | 0.31% |
REK ProShares Short Real Estate | 6.38% | 6.23% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и REK
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки REK в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и REK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и REK
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с ProShares Short Real Estate (REK) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.