Сравнение SRS с REK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Short Real Estate (REK).
SRS и REK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. REK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRS или REK.
Корреляция
Корреляция между SRS и REK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRS и REK
Основные характеристики
SRS:
-0.19
REK:
0.01
SRS:
-0.06
REK:
0.14
SRS:
0.99
REK:
1.02
SRS:
-0.06
REK:
0.00
SRS:
-0.30
REK:
0.02
SRS:
21.55%
REK:
10.99%
SRS:
32.77%
REK:
16.17%
SRS:
-99.96%
REK:
-84.57%
SRS:
-99.95%
REK:
-80.99%
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у REK с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям REK по среднегодовой доходности: -17.62% против -6.88% соответственно.
SRS
-2.65%
15.35%
-11.04%
-4.10%
-18.05%
-17.62%
REK
2.14%
6.90%
-4.37%
1.08%
-5.60%
-6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и REK
И SRS, и REK имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRS c REK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Short Real Estate (REK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и REK
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности REK в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 1.05% | 3.61% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 0.71% | 0.12% |
REK ProShares Short Real Estate | 4.47% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и REK
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки REK в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и REK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и REK
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с ProShares Short Real Estate (REK) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.