PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRS с REK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRS и REK составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SRS с REK

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Short Real Estate (REK).

SRS и REK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. REK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRS или REK.

Доходность

Сравнение доходности SRS и REK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Short Real Estate (REK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRS:

-0.68

REK:

-0.49

Коэф-т Сортино

SRS:

-0.89

REK:

-0.65

Коэф-т Омега

SRS:

0.90

REK:

0.93

Коэф-т Кальмара

SRS:

-0.25

REK:

-0.11

Коэф-т Мартина

SRS:

-1.01

REK:

-0.82

Индекс Язвы

SRS:

25.15%

REK:

11.49%

Дневная вол-ть

SRS:

36.75%

REK:

18.49%

Макс. просадка

SRS:

-99.96%

REK:

-84.57%

Текущая просадка

SRS:

-99.96%

REK:

-81.44%

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у REK с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям REK по среднегодовой доходности: -18.55% против -7.15% соответственно.

SRS

С начала года

-6.70%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

11.89%

1 год

-21.46%

3 года

-5.46%

5 лет

-18.19%

10 лет

-18.55%

REK

С начала года

-1.67%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

7.87%

1 год

-7.16%

3 года

1.76%

5 лет

-6.46%

10 лет

-7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

ProShares Short Real Estate

Сравнение комиссий SRS и REK

И SRS, и REK имеют комиссию равную 0.95%.

SRS
ProShares UltraShort Real Estate
REK
ProShares Short Real Estate
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRS и REK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг риск-скорректированной доходности SRS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
REK
Ранг риск-скорректированной доходности REK, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRS c REK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Short Real Estate (REK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа REK равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и REK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и REK

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности REK в 6.14%

TTM2024202320222021202020192018
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		6.52%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%
REK
ProShares Short Real Estate		6.14%6.23%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.42%

Просадки

Сравнение просадок SRS и REK

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки REK в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и REK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и REK

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с ProShares Short Real Estate (REK) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...