Сравнение SRS с REK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Short Real Estate (REK).
SRS и REK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. REK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRS и REK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRS и REK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
REK ProShares Short Real Estate | -1.17% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у REK с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям REK по среднегодовой доходности: -15.88% против -5.85% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
REK
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- -5.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и REK
И SRS, и REK имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SRS vs. REK — Ранг доходности на риск
SRS
REK
Сравнение SRS c REK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Short Real Estate (REK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | REK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.20 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 0.33 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | REK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.05 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | -0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SRS и REK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и REK
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности REK в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.09% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и REK
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки REK в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и REK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRS | REK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -84.57% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -14.26% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -26.93% | -23.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.42% | -58.67% | -26.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -80.90% | -19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.15% | -63.88% | -27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 9.94% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и REK
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с ProShares Short Real Estate (REK) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRS | REK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 4.57% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 9.46% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 16.40% | +16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 18.82% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 20.28% | +20.35% |