Сравнение SRS с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
SRS и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRS и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRS и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -15.88% против 5.48% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и USRT
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
SRS vs. USRT — Ранг доходности на риск
SRS
USRT
Сравнение SRS c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.38 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.50 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 2.07 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.38 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.28 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.26 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.17 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между SRS и USRT составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и USRT
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и USRT
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRS | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -69.91% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -12.95% | -16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -31.03% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.42% | -44.38% | -41.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -5.82% | -94.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.15% | -13.08% | -78.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 3.11% | +17.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и USRT
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRS | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 4.51% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 9.19% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 16.82% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 18.90% | +18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 21.28% | +19.35% |