PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с USRT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while USRT tracks the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs 6.56%/yr for USRT. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности SRS и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 18.32%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -16.94% против 6.56% соответственно.

SRS

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-19.38%
6 месяцев
-18.89%
1 год
-15.96%
3 года*
-14.40%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-16.94%

USRT

1 день
0.57%
1 месяц
1.94%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.89%
1 год
22.52%
3 года*
13.39%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-19.38%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		18.32%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between SRS and USRT is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

-0.93

The correlation between SRS and USRT has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

SRS vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRSUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.67

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.30

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.81

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

9.13

-10.68

SRS vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и USRT

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-69.92%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-8.04%

-14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.58%

-18.70%

-33.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.58%

-31.03%

-21.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.12%

-44.38%

-41.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.24%

-12.94%

-78.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

2.47%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и USRT

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

5.18%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

10.06%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

13.83%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

18.93%

+18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

21.32%

+19.44%

Сравнение комиссий SRS и USRT

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и USRT

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности USRT в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.58%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.55%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

SRS and USRT have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.71%) compared to USRT (5.18%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs USRT's -69.92%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.56% vs -16.94% for SRS. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.56% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.55% for USRT.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while USRT tracks FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.08% for USRT.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор