Сравнение SRS с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SRS и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRS и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRS и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -15.88% против 50.62% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и USD
И SRS, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SRS vs. USD — Ранг доходности на риск
SRS
USD
Сравнение SRS c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.90 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 2.44 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 4.67 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 12.81 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.90 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.59 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.74 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.41 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между SRS и USD составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и USD
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и USD
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -88.63% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -31.80% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -77.85% | +27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.42% | -77.85% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -21.24% | -78.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.15% | -32.60% | -58.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 11.60% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 9.03%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 21.67% | -12.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 48.73% | -29.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 77.08% | -44.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 76.24% | -38.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 68.85% | -28.22% |