PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRS и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -16.95% против 61.24% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SRS and USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.43

Over the past year, the inverse relationship between SRS and USD has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SRS и USD

Секторы
SRS
USD

Финансовые услуги

71.8%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

SRS

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

USD

-

Энергетика

SRS

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SRS

-

USD

-

Промышленность

SRS

-

USD

-

Недвижимость

SRS

-

USD

-

Технологии

SRS

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

SRS

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SRS vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
4.12

-4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.62

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.48

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

7.94

-8.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

22.96

-24.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

4.12

-4.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.89

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.89

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.49

-0.98

Просадки

Сравнение просадок SRS и USD

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-88.63%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-31.80%

+11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-64.46%

+12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-77.85%

+26.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-77.85%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-6.07%

-93.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-32.35%

-58.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

10.98%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 8.59%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

21.29%

-12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

46.74%

-27.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

61.28%

-33.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

76.56%

-38.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

69.24%

-28.56%

Сравнение комиссий SRS и USD

И SRS, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и USD

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SRS and USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SRS (8.59%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -16.95% for SRS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRS and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.23% for USD.

SRS is categorized as REIT, while USD is Leveraged Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор