Сравнение SRS с USD
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs 62.72%/yr for USD. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SRS и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -16.94% против 62.72% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам SRS и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SRS and USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.43 |
The correlation between SRS and USD shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. USD — Ранг доходности на риск
SRS
USD
Сравнение SRS c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.86 | -6.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 16.16 | -17.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и USD
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -88.63% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -31.80% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -64.46% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -77.85% | +25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | -77.85% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -11.21% | -88.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -32.29% | -58.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 11.50% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 10.71%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 33.79% | -23.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 53.90% | -32.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 67.84% | -39.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 77.74% | -40.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 69.82% | -29.06% |
Сравнение комиссий SRS и USD
И SRS, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и USD
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности USD в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (33.79%) compared to SRS (10.71%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 62.72% vs -16.94% for SRS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 62.72% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRS and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.30% for USD.
SRS is categorized as REIT, while USD is Leveraged Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор