Сравнение SRS с USD
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.17%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SRS и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -16.17% против 56.23% соответственно.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам SRS и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SRS and USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.42 |
The correlation between SRS and USD shifts across timeframes, from -0.42 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. USD — Ранг доходности на риск
SRS
USD
Сравнение SRS c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.42 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.81 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и USD
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -88.63% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -31.80% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -64.46% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -77.85% | +24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -77.85% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -24.58% | -75.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -32.25% | -59.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 12.32% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 10.80%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 30.75% | -19.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 58.47% | -36.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 71.05% | -42.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 78.28% | -40.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 70.10% | -29.31% |
Сравнение комиссий SRS и USD
И SRS, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и USD
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to SRS (10.80%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -16.17% for SRS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRS and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.35% for USD.
SRS is categorized as REIT, while USD is Leveraged Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор